میانگین محدوده واقعی (ATR)

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید میانگین محدوده واقعی (ATR) چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

درس 22 : محدوده واقعی چنج اُور(ATR)

در این مطلب به معرفی اندیکاتور محدوده واقعی چنج اُور (ATR) و نحوه عملکرد آن می‌پردازیم.

محدوده واقعی چنج اُور

نوع اندیکاتور: میانگین محدوده واقعی (ATR) میانگین محدوده واقعی (ATR) پنجره جدید

نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی

محدوده واقعی چنج اُور یک اندیکاتور نوسانی مرسوم است که تغییر خالص هر ستون را بر میانگین محدوده واقعی (ATR) یا میانگین محدوده واقعی تنظیم­­‌شده (ATRADJ) تقسیم می­­‌کند. میانگین محدوده واقعی تنظیم‌شده نسخه اصلاح­­‌شده مطالعه ATR است که در آن فقط قیمت‌­­­های بسته‌­­شدن را مورد استفاده قرار می‌­­دهد.

پارامترهای پیش‌­­فرض:

• دوره زمانی: تعداد ستون‌های به­­‌کاررفته برای محاسبه میانگین متحرک
• هموارسازی: نوع میانگین متحرک به‌­­­کاررفته برای محاسبه محدوده میانگین واقعی.

گزینه­­‌ها عبارتند از:

• - SMA : میانگین (هموارشده) وایلدر (پیش­­‌فرض)
• - MA : میانگین متحرک ساده
• - EMA : میانگین متحرک نمایی
• - WMA : میانگین متحرک وزنی

نوع ATR : شناسایی می­­‌کند که چه نوع میانگین متحرک واقعی استفاده شده است: گزینه­­‌ها عبارتند از :

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص محدوده میانگین واقعی که به اختصار ATR نامیده می‌شود، اندیکاتور نوسانی است که نشان می‌دهد چقدر از دارایی در طول یک دوره زمانی حرکت کرده است. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها کمک کند تا وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را شروع کنند، تایید شوند و همچنین می‌تواند برای تعیین جایگزینی سفارش توقف ضرر استفاده شود. در واقع این اندیکاتور نوسان را ارزیابی می‌کند. طبق گفته وب‌سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ، اندیکاتور ATR نوعی میانگین متحرک از حرکت قیمت دارایی است که معمولاً در طی یک دوره 14 روزه اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند متغیر باشد که به استراتژی‌تان بستگی دارد.

کاربرد اندیکاتور ATR

به‌یاد داشته باشید که ATR فقط توضیح می‌دهد که در بازار چقدر نوسان وجود دارد. چنین نوسانی همیشه جهت‌دار نیست و می‌تواند در یک اقدام جانبی وجود داشته باشد.

به این نکته توجه کنید که افزایش در ATR، افزایش در نوسان را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، قیمت‌ها دارای محدوده بزرگ‌تری از حرکت هستند. اما این محدوده ضرورتاً وارد بازار پرطرفدار نمی‌شود.

چرا اندیکاتور ATR این همه مهم است؟

اندیکاتور ATR به این دلیل مهم است که به تریدر کمک می‌کند تا بفهمد که نوسان بازار چگونه است. همچنین، بر اساس اطلاعات و استراتژی تریدینگ، تریدر می‌تواند از مزیت رقابتی آن استفاده کند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ATR باید به‌عنوان یک فیلتر برای تریدها در موقعیت‌های خوب استفاده شود. بهترین قسمت آن این است که این اندیکاتور ابزار قدرتمندی برای شناسایی سطوح توقف ضرر و اهداف سوددهی محسوب می‌شود.

چرا باید از ATR استفاده کنیم؟

این اندیکاتور باید بدون در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری توسط همه شرکت‌کنندگان در بازار استفاده شود. اما چرا؟ چون این اندیکاتور برای یافتن تریدرهای احتمالی بسیار عالی است و دارای مدیریت کارآمد تجارتی است.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

TR=Max[(H – L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

  در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.

این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.

حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.

Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.

وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.

کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.

وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.

لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.

وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.

این کتاب همچنین شامل میانگین محدوده واقعی (ATR) Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.

علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.

از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.

جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.

به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.

از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.

در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.

البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.

و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.

مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.

مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.

مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.

برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.

پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.

اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.

مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.

در حقیقت با کندل های نزولی میانگین محدوده واقعی (ATR) شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.

به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.

به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال ، یک معامله $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.

به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.