اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

اندیکاتور RSI‌ چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟

اندیکاتور RSI‌ که به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز معروف است، یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توانید درصد موفقیت تریدهای خود را بالا ببرید. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از این اندیکاتور به‌صورت ویژه استفاده کنید تا معاملات پرسودی داشته باشید. با توجه به این که نحوه درست استفاده از این اندیکاتور اهمیت دارد، بهتر است که در این مطلب از دلفین وست اطلاعات بیشتری در این بخش به دست بیاورید.

اندیکاتور RSI چیست؟

با توجه به کاربرد‌های زیادی که در اندیکاتور RSI وجود دارد، شما این امکان را خواهید داشت که از این ابزار در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نامی است که در فارسی برای آن انتخاب شده است. کار این اندیکاتور، بررسی تغییرات قیمتی در یک دارایی خاص است. همچنین اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که آیا بازار از نظر خرید یا فروش در ناحیه اشباع قرار گرفته یا خیر. در نهایت این شما هستید که باید تصمیم اصلی خود را در این مورد بگیرید.

کار با اندیکاتور RSI به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که می‌توانید بهترین انتخاب ممکن را در این بخش داشته باشید. فرمول اندیکاتور RSI به گونه‌ای نوشته شده که نتایج بی‌نظیر آن کاملا برای شما مشخص است. بسیاری از تریدرها هستند که با استفاده از واگرایی در اندیکاتور RSI‌ معاملات خود را پیش می‌برند و از این طریق به سود خوبی دست پیدا می‌کنند.

با توجه به نکات مثبتی که درباره اندیکاتور شاخص قدرت نسبی وجود دارد، بهتر است در اولین فرصت برای این کار اقدامات لازم را انجام دهید. آمارها این موضوع را ثابت می‌کند که به‌کارگیری آر‌اس‌آی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی معاملات شما داشته باشد؛ پس حتما نحوه کار کردن با آن را یاد بگیرید و از مزایای ویژه آن بهره‌مند شوید.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول RSI ابتدا شما نیاز به محاسبه Average Gain یا همان میانگین درصد سود و Average Loss یا همان میانگین درصد ضرر دارید. در فرمول فوق میانگین ضرر مقبت در نظر گرفته می‌شود و به طور استاندارد میانگین سود و ضرر در 14 دوره زمانی است.

برای مثال فرض کنید بازار در هفته گذشته از 14 روز با سود میانگین 1 درصد و میاگین ضرر 0.8- درصد بسته شده است که RSI برابر عدد به دست آمده در فرمول زیر می‌شود.

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از موارد مهمی که باید در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید، این است که باید آن را برای رسیدن به حالت استاندارد تنظیم کنید. خوشبختانه یک بخش ویژه در این اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را در آن وارد کنید. از همین رو مهم‌ترین تنظیمی که باید صورت بگیرد، طول دوره است که در این اندیکاتور با نام Length شناخته می‌شود. شما با استفاده از این تنظیم، می‌توانید به راحتی تنظیمات دلخواه خود را از نظر تعداد کندل‌های محاسبه شده متوجه شوید.

اگر دوست دارید که تریدهای خود را در دوره زمانی کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است که میزان طول دوره را کمتر کنید. همچنین تریدرهای میان‌مدت و بلند‌مدت نیز می‌توانند که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی بزرگ‌تر استفاده کنند. با توجه به شرایط خاصی که در این قسمت وجود دارد، شما این امکان را دارید که برای رشد معاملات خود از این اندیکاتور بی‌نظیر استفاده کنید.

اگر برای اولین بار از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، عدد طول دوره بر روی ۱۴ قرار گرفته است. در نمودار RSI می‌توان تصمیمات خوبی را برای خرید و فروش گرفت پس حتما از این ابزار ویژه و هدفمند به نفع خود سود ببرید.

استراتژی‌های مهم تجارت با اندیکاتور RSI‌

امروزه برای این که بتوانید در بازارهای مالی به شرایط خوبی دست پیدا کنید، قبل از هر چیز باید یک استراتژی معاملاتی ویژه برای خود ایجاد کنید. بر همین اساس شما هم می‌توانید با کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به تریدهای موفقیت‌آمیزی برسید که در نوع خود بسیار اهمیت دارند. درحال‌حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی با اندیکاتور RSI قابل اجراست که فقط کافیست تا آن‌ها را یاد بگیرید. زمانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، یک درجه‌بندی را در نمودار RSI می‌بینید که از ۰ تا ۱۰۰ شماره‌گذاری شده است.

زمانی که خط RSI به ۷۰ یا بالاتر از آن می‌رسد، بدان معناست که در بازار، اشباع خرید اتفاق افتاده است که در این حالت احتمال ریزش قیمت بسیار بالاست. همچنین اگر خط RSI به به عدد ۳۰ یا کمتر برسد، به معنای اشباع فروش است که بعد از آن به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد. همین موارد سبب می‌شود تا معاملات بهتری داشته باشید و از این طریق به سود بسیار خوبی دست پیدا کنید. در صورتی که کار با اندیکاتور RSI‌ را یاد بگیرید، مسلما میزان خطای شما در معاملات نیز کمتر از حالت عادی خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور RSI‌ چیست؟

یکی از اتفاقات مهمی که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI روی می‌دهد این است که پدیده واگرایی در آن اتفاق می‌افتد. در واقع فرمول اندیکاتور RSI سبب شده که امکان واگرایی در این اندیکاتور وجود داشته باشد. در این حالت، حرکت قیمت در نمودار با حرکت خط RSI هم‌خوانی ندارد. به‌طور مثال اگر قیمت و کندل‌ها حالت صعودی دارند، در خط RSI یک شیب نزولی را می‌بینیم. زمانی که این تفاوت رخ می‌دهد، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI به وجود آمده است.

زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، معمولا بعد از آن با یک تغییر روند مواجه خواهیم بود. به‌طور مثال اگر بازار حالت نزولی دارد، این واگرایی می‌تواند نشانه‌های خوبی را برای ورود بدهد. همان‌طور که می‌بینید، کار با اندیکاتور RSI بسیار آسان است که شما هم می‌توانید از اندیکاتور شاخص قدرت ترکیبی بهره ببرید. خوشبختانه امروزه بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این روش استفاده می‌کنند که شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

ترید با خط روند در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یکی از نکات مهمی که باید درباره اندیکاتور RSI‌ بدانید، این است که می‌توان با استفاده از خط روند RSI ترید انجام داد. در واقع تمامی قوانینی که برای خط روند قیمتی وجود دارد، در این بخش نیز صدق می‌کند. به همین جهت است که اندیکاتور RSI در بورس نیز کاربرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی معاملات خود را به سود برسانید.

همان‌طور که برای روند قیمتی خط روند رسم می‌کنید، این مورد برای شاخص قدرت نسبی نیز قابل استفاده است. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ تکنیکال خود بهره ببرید تا از این طریق بهترین نتایج نیز برای شما ممکن شود. خوشبختانه نمودار RSI همواره نتایج بسیار خوبی را برای شما خلق می‌کند که می‌توانید از این امکان ویژه به سود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، می‌توان معاملات زیادی انجام داد. این اندیکاتور می‌تواند که مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کند تا از آن‌ها برای گرفتن تاییدیه برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نیز فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مطلب از دلفین وست به‌صورت دقیق به بررسی این اندیکاتور پرداختیم پس حتما از اطلاعات مطرح شده در این مطلب استفاده کنید.

سوالات متداول

1. واگرایی منفی در RSI چیست؟

زمانی که روند صعودی در حال تمام شدن است، خط روند RSI هم برخلاف نمودار قیمت نزولی می‌شود که به آن واگرایی منفی می‌گویند.

هنگامی که روند نزولی درحال اتمام است، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حالت صعودی به خود می‌گیرد که به آن واگرایی مثبت می‌گویند.

1. اعداد بالا و پایین RSI به چه معناست؟

این اعداد نشان‌دهنده میزان حجم خرید یا فروش دارایی هستند که می‌توان با کمک آن، تصمیم‌های معاملاتی گرفت.

معامله با واگرایی در فارکس

اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند، در مورد واگرایی، این ویژگی عقب ماندگی در واقع به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتر و قابل اطمینان‌تری را پیدا کنیم. واگرایی نه تنها توسط معامله‌گران خلاف روند قابل استفاده هستند بلکه معامله‌گران پیرو روند نیز می‌توانند از واگرایی برای تعیین زمان خروج خود استفاده کنند. در صورت ترکیب واگرایی و همگرایی با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌توان نتایج خوبی را در معاملات بدست آورد.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سوال شروع کنیم و بررسی کنیم که واگرایی در واقع چیست و در مورد قیمت به شما چه می‌گوید.

هنگامی که قیمت یک higher high جدید ایجاد می‌کند، اندیکاتور در همان لحظه یک lower low نشان می‌دهد، زمانی که چارت قیمتی و اندیکاتور یا اسیلاتور مورد استفاده ما هماهنگ نباشند و با یکدیگر اختلاف داشته باشند یک واگرایی رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر هرگاه اسیلاتور حرکت قیمت را تایید نکند می‌توان گفت یک واگرایی شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما اسیلاتور ما در همان لحظه قله جدیدی ایجاد نکرده است. به این اختلاف واگرایی گفته می‌شود. یا در یک روند نزولی چارت قیمتی یک کف یا دره جدید ایجاد کرده، اما اسیلاتور ما آن را تایید نمی‌کند که در اینجا گفته می‌شود یک واگرایی مثبت داریم.

توجه داشته باشید واگرایی در یک روند صعودی باعث کاهش احتمالی قیمت می‌شود. همچنین همگرایی در یک روند نزولی باعث افزایش احتمالی قیمت می‌شود.

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبي (RSI) اسیلاتوری است که توسط جی ویلز وایلدر معرفی شد. RSI با کنترل تغییراتی که در قیمت بسته شدن پدید می‌آید به اندازه‌گیری قدرت در هر یک از اقلام معاملاتی می‌پردازد. RSI یک اندیکاتور پیشرو یا دست کم همزمان است و هرگز یک اندیکاتور تأخیری محسوب نمی‌شود.

واگرایی را می‌توان با اندیکاتورهای مختلفی مثل MACD ،CCI بررسی کرد. اما طبق تجربه بهترین آن RSI یا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI میانگین سود و ضرر را در یک دوره معین بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر RSI شما روی ۱۴ تنظیم شده باشد، کندل‌های صعودی و نزولی را در ۱۴ کندل آخر بررسی می‌کند.

هنگامی که سطح RSI پایین باشد به این معنی است که کندل های نزولی در ۱۴ کندل گدشته بیشتر و قوی تر از کندل های صعودی بوده است.هرگاه سطح RSI بالا باشد بدین معنی است که کندل های صعودی بیشتر و قوی تر بوده اند.

آموزش واگرایی RSI

در طول روندها می‌توانید از RSI برای مقایسه امواج روند استفاده کنید و قدرت یک روند را بررسی کنید. در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد و تصویر زیر تک تک آنها را نشان می‌دهد:

در حالت شماره ۱ به این نکته توجه داشته باشید، وقتی که RSI به بالاترین سطح خود می‌رسد به این معنی نیست که روند ضعیف شده است و احتمال ریزش وجود دارد بلکه در این حالت قیمت همچنان مومنتوم خود را حفط می‌کند (این اشتباه را اکثر تریدرها انحام می‌دهند). این فقط بدان معنی است که روند بدون تغییر پیش می‌رود.

همانطور که در تصویر زیر در حالت شماره(۲) می‌بینید، RSI در طول روند صعودی سالم و قوی به بالاترین سطح خود می رسد(بالای سطح ۷۰). این بدان معناست که تعداد شمع‌های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشته است.

در حالت (۳) می‌بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI شما به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد (به پایین‌تر از سطح ۷۰). به این معنی است که آخرین شمع‌های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند رو به کاهش است. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می‌نامیم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و روند نزولی را ممکن می‌سازد.

مشاهده یک واگرایی به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگرچه هنوز هم می‌تواند یک روند واقعی به نظر برسد، اما پایان احتمالی این روند نزدیک است.

الگوی چاله‌ها و قله‌ها در RSI با تغییر دوره زمانی آن دستخوش تغییر نمی‌شود بلکه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت‌تر مثل ۷ یا ۹ روزه سیگنال‌های صادر شده توسط RSI آشکارتر و اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ واضح‌تر می‌گردند.

RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی RSI به یک قله می‌رسد و به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد نشان دهنده وجود یک قله در نمودار قیمت در همان منطقه است. وقتی RSI با کاهش خود یک کف تشکیل می‌دهد و از آن نقطه با سمت بالا تغییر جهت می‌دهد به معنای تشکیل یک کف در نمودار قیمت در همان منطقه است.

این تغییر جهت‌ها در بازارهای مختلف و حتی در یک بازار، بسته به این که در دوران نزولی خود به سر ببرد و یا در دوران صعودی در سطوح مختلفی انجام می‌شوند.

محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش برای هر بازار و برای هر سال متفاوت هستند. هیچ سطح طلائی وجود ندارد که تمام سقف‌ها و کف‌ها را در بر گیرد. سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش مانند این است که با خواندن عدد دماسنج بگوئیم امروز یک روز سرد است یا یک روز گرم. یک دمای خاص که در زمستان به معنی یک روز گرم است ممکن است در تابستان یک روز خنک محسوب شود.

خطوط مرجع افقی در RSI باید طوری تنظیم شوند که با بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین چاله‌های RSI دارای تقاطع باشند. این خطوط معمولا در اعداد ۳۰ و ۷۰ رسم می‌شوند.

بعضی از معامله‌گران از سطوح ۶۰ و ۸۰ در بازارهای صعودی و از سطوح ۲۰ و ۹۰ در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند. برای رسم این سطوح می‌توانید از قاعده ۵ درصد نیز استفاده كنید. بدین ترتیب که سطوح مرجع RSI را طوری رسم کنید که RSI کمتر از ۵% زمان خود در ۴ تا ۶ ماه گذشته را فراتر از این خطوط گذرانده باشد و سپس هر ۳ ماه یکبار این سطوح را مورد بازبینی و تنظیم مجدد قرار دهید.

معنی Divergence چیست؟

Divergence یک ابزار بسیار قدرتمند برای ترید کردن است. معامله‌گری که بداند چگونه در شرایط مناسب بازار با سیگنال‌های صحیح معامله کند، می‌تواند روش قوی و موثری برای گرفتن سود از بازار را ایجاد کند.

چگونه با divergence ترید کنیم

واگرایی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمی‌شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک موج اصلاحی می‌شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن شتاب و مومنتوم است، اما لزوماً نشان دهنده تغییر کامل روند نیست.

برای جلوگیری از ورودهای اشتباه به شدت توصیه می‌‌کنیم که معیار و ابزارهای تاثیر گذار دیگری را به استراتژی خود اضافه کنید. divergence به تنهایی آنقدر قوی نیست که برای گرفتن پوزیشن فقط به آن متکی باشید.

در زیر می‌بینیم که چگونه قیمت ۲ واگرایی ایجاد کرده اما قیمت هرگز ریزش نداشته است. بنابراین، divergence بسیاری از مواقع فقط اصلاحات را نشان می‌دهد.

اینکه در چه مکانی بدنبال واگرایی‌ها هستید بسیار مهم است. بهتر است که منتظر رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی و مقاومتی مهم باشید و سپس بعد از شکست خط روند وارد معامله شوید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، روند صعودی را مشاهده می‌کنید که دارای دو واگرایی است. با این حال، اولین مورد به طور کامل شکست خورد و دومی به یک سود بزرگ منجر شد. چه فرقی داشت؟ وقتی نگاهی به چارچوب زمانی بالاتر در سمت راست می‌اندازیم، می‌بینیم که اولین واگرایی‌ها در وسط هیچ کجا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و پیکان زرد) شکل می‌گیرد. به عنوان یک معامله‌گر، ابتدا مناطق حمایت/مقاومت خود را مشخص کرده و سپس اجازه می‌دهید قیمت به آنجا برسد. چنین رویکردی عملکرد شما را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد .

در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم

اندیکاتور RSI، با اندازه گیری میزان نوسانات قیمت‌ در بازار ، به معماله‌گر کمک می‌کند تا جریان حرکت بازار را پیش بینی و ثبت کند.

معامله گر، بازار‌های خرید و فروش بیش از حد را می‌شناسد و تصمیم می‌گیرد چه زمانی باید یک موقعیت را برای معامله انتخاب کند. علاوه بر اطلاع از RSI ، معامله‌گر باید بتواند اندیکاتور را روی نمودار تشخیص دهد تا به درستی آن را به کار ببرد. RSI به شکل یک خط، بین دو محدوده معین (محدوده نوسان سنج) دیده می‌شود. اندیکاتور، مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ به خود می‌گیرد.

RSI ، توسط معامله کنندگان تکنیکال به کار می‌رود که در زمینه‌های زیادی مانند بورس ، فارکس و بازار آتی (Futures) حرفه‌ای هستند.

(Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش بازار یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

حال همین تعریف را در مورد RSI و بازار سرمایه میتوان بیان کرد ؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

طبق تعاریف بالا همانطر که اشاره کردیم در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

RSI و سیگنالهایی که میتوان از آن دریافت کرد:

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.

بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

مفهوم واگرایى چیست؟

در واقع واگرایى نوعى ناهمگونى میان قیمت و اندیکاتور است که در حالت عادى زمانیکه نمودار سقف یا کف جدیدى مى‌زند، اندیکاتور نیز به همین منوال عمل مى ‌کند؛ یعنى کف و سقف جدید تشکیل مى‌دهد.

حال در حالیکه نمودار کف و سقف جدید زده است اما هنوز اندیکاتور نتوانسته سقف جدیدى بزند یا بلعکس، در اینجا گفته مى‌شود که واگرایى بین قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.از اندیکاتور RSI براى شناسایى واگرایى ‌ها استفاده مى ‌شود.

انواع واگرایی

۱-واگرایی معمولی (RD)

۲- واگرایی مخفی (HD)

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج ۳ و ۵ صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج ۴ می باشد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

سخن آخر

در این مقاله‌ای ، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار مالی استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار ، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.