معایب و مزایای روش martingale

“باند، با یک سیستم پیشرفته (مارتینگل) روی میز شماره‌ی ۵، روی قرمز، بازی می‌کرد … فکر کنم خیلی مصمم است و با حداکثر [توان و دارایی خود]، بازی می‌کند.”
ایان فلمینگ، کازینو رویال

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر پرورش صورت اکانت مالی است و میزان و اهمیت احتمالی باخت را مشخص و معلوم مینماید , مدیر مالی , روش‌هایی را ابلاغمی‌نماید و یک خط مش قابل تکرار و ساختار یافته را جهت محاسبه و بعدها حقیقی وواقعی پوریشن تحت حالت مختلف ایجاد مینماید که به طور ویژه عمل می نماید ; در‌این مقاله با اشکالتکنیک‌های مدیر مالی آشنا می شوید .

مدیر ریسک : یافتن تعادل مطلوب میان ریسک مضاعف مضاعف و ریسک زیاد کم ; در حقیقت ریسک بسیار باعث به افت پهناور و یا این که به صورت بالقوه سبب ساز به پرورش شدید سهاممی‌گردد , همینطور ریسک زیاد کم را خوب تر می‌توان در اختیار گرفتن کرد ولی به مراتب پرورش سهام , کندتر خواهد بود .

مدیریت ریسک یا این که در دست گرفتن ریسک بدین معنا است که یک معامله‌گر باید از میزان نیروهای پوزیشن مخالف , آگاه باشد ; علاوه بر این , مدیر ریسک شامل ساخت دستورالعمل‌هایی در خصوصنحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و این‌که چه‌طور می‌توان ریسک را کاهش بخشید و روش چگونگی استانداردهای کارایی را ابلاغ می نماید ; بدین ترتیب رئیس ریسک , استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیر مالی بایستی تعیین شود , انتخاب می شود .

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد; مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر می‌تواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک; از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.

یک معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده.

میانگین رو به بالا (Averaging up)

میانگین رو به بالا; احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد یا معامله مورد نظر را ارزیابی می‌کند; بدین معنی زمانی یک معامله به سود منتج می‌شود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد.

مزایا:

احتمال ضرر معامله ; نسبتا کم خواهد بود زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا; بزرگ نیست.
به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی می‌کنند; رویکرد میانگین رو به بالا می‌تواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد تا حجم معامله را افزایش دهد و روند خود را تقویت نماید.

معایب:

یافتن یک سطح قیمتی مناسب و منطقی; جهت افزودن به حجم معامله می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد; علاوه براین هنگامی که قیمت برمی‌گردد; بازندگان می‌توانند به سرعت برندگان را تعدیل کنند; جهت مقابله با این اثر; معامله‌گران از پوزیشن‌های (حجم معامله) بزرگتری در سفارشات قبلی خود استفاده می‌کنند و زمانی که میانگین رو به بالا را شروع می‌کنند حجم پوزیشن خود را کاهش می‌دهند که بخشی از استدلال طرفداران این رویکرد است.

میانگین ارزش (Cost Averaging)

این روش اغلب به عنوان «افزودن به پوزیشن‌های متضرر» نامیده می‌شود و در میان معامله‌گران بسیار بحث برانگیز است; این روش برخلاف میانگین رو به بالا است زیرا زمانی که معاملات شما برخلاف شما حرکت می‌کند; شما یک سفارش جدیدی باز خواهید کرد تا حجم معامله خود را افزایش دهید.

مزایا:

ضررها به طور بالقوه کاهش می‌یابد و حتی موجب می‌شود با باز کردن پوزیشن جدید; زودتر به نقطه شکست روند دست ‌یابید.

معایب:

اغلب معامله‌گران آماتور; هنگامی که در ضرر هستند; از این روش استفاده نادرست می‌کنند و به طور احساسی به این روش چنگ می‌اندازند (مربوط به قرارگیری در پوزیشن; مبحث روانشناسی); چنین معامله‌گرانی به طور خودسرانه سفارشات جدیدی به امید دستیابی به سود انجام می‌دهند; بدون این که طرح و اصولی داشته باشند که در نهایت قیمت شروع به چرخش کند.
روش میانگین ارزش برای معامله‌گران آماتور یا معامله‌گرانی که کنترل بر این روش ندارند و یا احساسی با معاملات خود برخورد می‌کنند; توصیه نمی‌شود.

مارتینگل (Martingale)

رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش; بحث‌برانگیز است; اساسا پس از ضرر کردن در معامله; معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر می‌کند; فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران می‌شود.

مزایا:

تمام ضررهای قبلی می‌تواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده; جبران شود.

معایب:

وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم; ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است; در طولانی مدت; همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه می‌کنند و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج می‌شود;
اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند; بعد از ضرر وارد معامله می‌شوند; تکنیک‌های مارتینگل; چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد و تحت چنین شرایطی زودتر منجر دست دادن کل حساب می‌گردد;
برای هر معامله فقط %۱ ریسک وجود دارد; یک معامله‌گر در ردیف هشتم جدول زیر; کل حساب را متضرر می‌شود.

آنتی مارتینگل

آنتی مارتینگل خطرها روش مارتینگل را از بین ‌می‌برد ; برخلاف سیستم مارتینگل , وقتی که معامله‌گر متضرر می گردد , حجم اکانت را دو برابر نمی کند ولی به به عبارتی پوزیشن می‌چسبد که به زودی این زیانمرتفع نمیگردد ; از طرف دیگر وقتی که یک معامله‌گر به سود دست می یابد , حجم موجودی معاملاتی را دو برابر میکند و با دو برابر ریسک هم مواجه می شود ; پشت این راه و روش , چنین تفکری موجود هست که پس از پیروز شدن در یک داد و ستد , شما با «پول آزاد» آغاز به خرید و فروش می کنید .

برای مثال یک معامله‌گر در معامله‌ای به ۲۰۰ دلار سود دست می‌یابد جایی که او بر روی حساب ۱۰۰۰۰ دلاری; %۱ ریسک می‌کند; حالا حجم حساب جدید او ۱۰۲۰۰ دلار شده است; در معامله بعدی‌; او می‌تواند روی ۲۰۰ دلار دیسک کند که میزان ریسک بر روی ۱۰۲۰۰ دلار برابر با %۱٫۹۶ است; اگر معاملات بعدی او نیز با نسبت سود به ریسک ۲ باشد او ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است و اکنون حجم حساب جدید وی به ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است; در معامله بعدی; معامله‌گر می‌تواند روی ۶۰۰ دلار ریسک نماید که میزان ریسک بر روی ۱۰۶۰۰دلار برابر با %۵٫۷ می‌باشد.

مزایا:

معامله‌گر با این روش; پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.

معایب:

فقط یک ضرر می‌تواند همه سودهای قبلی را از بین ببرد; به همین دلیل معامله‌گران نباید حجم معاملات را دو برابر کنند اما از فاکتور کوچکتر از ۲ استفاده می‌کنند تا حجم پوزیشن معاملات خود را بعد از سود تعیین نمایند; به این ترتیب بعد از ضرر; سود خود را حفظ خواهند کرد.
نوسان حساب معاملاتی با تکنیک آنتی مارتینگل می‌تواند حائز اهمیت باشد زیرا ضررها بعد از رکورد سودها می‌تواند زیاد باشد; اگر یک معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی مقابله کند; روش آنتی مارتینگل می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد; توصیه می‌شود که یک معامله‌گر زمانی که حجم معاملات را دو برابر نکرده; سطح خاصی را تعیین کند و به رویکرد اولیه بازگردد و سودهای خود را حفظ نمایند.

نسبت ثابت (Fixed Ratio)

رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است; بنابراین; یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را بدهد (افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است).

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند; هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد; می‌تواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.

مزایا:

در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود می‌کند; می‌تواند حجم معامله خود را افزایش دهد.
با انتخاب دلتا; معامله‌گر می‌تواند رشد سرمایه خود را کنترل کند; دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد; با این وجود; دلتای کمتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود; افزایش می‌دهد.

معایب:

ارزش دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است; نه براساس علم دقیق.
از آنجایی که دلتای بالاتر حجم معاملاتی; رشد حساب را کاهش می‌دهد ولی دلتای کمتر موجودی پوزیشن را افزایش می‌دهد و زمانی روی می‌دهد که از یک مرز سود به سمت بعدی حرکت کند; تفاوت‌ها می‌تواند قابل توجه باشد.

معیار کِلی ( Kellys Criterion):

هدف از معیار کِلی این است که سود ترکیبی را به حداکثر برساند که می‌تواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل شود و معیار کِلی با استفاده از وینرِیت و لوسرِیت جهت تعیین حجم پوزیشن مطلوب به کار رفته است و فرمول آن به شرح زیر است.

Position size = Winrat – ( ۱- Winrate / RRR)

با این حال میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی اغلب تاثیر ضررها و رکورد باخت‌ها را دست کم می‌گیرد; در اینجا دو نمونه وجود دارد که این موضوع را نشان می‌دهد:

Position size = 55% – (۱ – ۵۵% / ۱٫۵)= ۲۵%

Position size = 60% – (۱- ۶۰% / ۱) = ۲۰%

همان گونه که مشاهده میکنید میزان حجم معاملات سفارش شده با واحد سنجش کِلی بسیار بالا است و رئیس ریسک باید بیشتر بر آن محاسبه داشته باشد ; برای تقابل با این اثر , روش همگانیاستفاده از کسر ترازو کِلی است ; مثلا ۱۰/۱ میزان کِلی به % ۲٫۵ ; % ۲ میزان حجم پوزیشن معاملاتی سبب می گردد.

مزایا :

نرخ رویش را به حداکثر می رساند .
یک چارچوب ریاضی برای رویکرد ساختاری آماده می‌نماید .

معایب :

ترازو جامع کِلی می تواند به کاهش قابل توجه بسیار سریعی منجر شود ; استفاده از کسر میزان جامع کِلی باید در نظر گرفته شود .

در Olymp Trade روش مدیریت سرمایه مناسب را انتخاب کنید

در مقاله قبلی ، من یک سیستم تجارت کامل در Olymp Trade به شما معرفی کرده ام. همراه با آن راهی برای ایجاد یک استراتژی تجارت موثر در Olymp Trade . اگر نمی دانید می توانید دوباره اینجا بخوانید:

ساخت چنین سیستمی ایمن ترین و مثرترین راه برای کسب درآمد از سیستم عامل است. هنگامی که شما یک استراتژی تجارت تجارت موثر Olymp Trade دارید ، آنچه در مرحله بعدی باید انجام دهید استفاده از روش مدیریت سرمایه متناسب با این استراتژی است.

امروز ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه از یک روش مدیریت سرمایه در سیستم تجارت خود استفاده کنید. این عاملی است که به ایمن نگه داشتن حساب شما کمک می کند. حتی به شما کمک می کند هنگام معامله سود خود را بهینه کنید.

نقش مهم مدیریت سرمایه در Olymp Trade

اگر کسی به شما بگوید که مهمترین عامل برای کمک به سود شما در Olymp Trade ، یک استراتژی معاملاتی است ، پس آن شخص فقط لاف می زند. یا ممکن است آنها در مورد اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات چیزی ندانند.

من یک مثال خاص برای شما می آورم تا بدانید که اگر نمی خواهید پول را به طور مداوم به بازار “خراج” کنید ، مدیریت سرمایه در تجارت یک امر ضروری است.

بیایید بگوییم شما در Olymp Trade با نرخ برنده 80٪ معامله می کنید. این بدان معنی است که شما از هر 10 سفارش 8 برنده می شوید. نرخ پرداخت در اینجا 82٪ است. اگر 8 سفارش با 100 دلار برنده شوید و 2 سفارش با 10 دلار از دست دهید ، بنابراین (8 × 82) – (2 × 10) = 636 دلار سود دارید.

اما برعکس چطور؟ این بدان معناست که شما 8 سفارش با 10 دلار برنده می شوید و با 100 دلار 2 سفارش از دست می دهید. ضرر خواهید کرد (8 × 8.2) – (100 = 2) = -134.4. این اصلاً خوشایند نیست.

نرخ برد 30٪ چطور؟

اکنون با توجه به نرخ برد 30 درصدی ، 3 سفارش برنده با 100 دلار و 7 سفارش بازنده با 10 دلار دارید. شما برنده خواهید شد (3 × 82) – (7 × 10) = 176 دلار. و اگر عکس این اتفاق بیفتد ، البته یک فاجعه است.

در دو مثال بالا ، می بینیم که با نرخ پرداخت 82٪ ، همچنان می توانید 134 دلار ضرر کنید. با این حال ، نرخ برنده 30٪ با مدیریت مناسب سرمایه ، 170 دلار سود می دهد.

بنابراین ، مدیریت سرمایه در معاملات یک امر ضروری است. مدیریت صحیح سرمایه به شما کمک می کند حداقل در Olymp Trade ضرر نکنید حتی اگر استراتژی تجارت ناکارآمد باشد. و وقتی استراتژی از نرخ برنده بالایی برخوردار باشد ، قطعاً در Olymp Trade سود کسب خواهید کرد.

نحوه انتخاب روش مدیریت سرمایه متناسب با استراتژی تجارت شما در Olymp Trade

روش های مدیریت سرمایه بسیاری وجود دارد که می توانید برای استراتژی خود استفاده کنید. هر روش مدیریت سرمایه مزایا و معایب خاص خود را دارد. اگر انتخاب شما برای استراتژی معاملاتی شما مناسب نباشد ، حساب خود را از دست می دهید یا حتی می سوزانید.

کدام روش های معروف مدیریت سرمایه در Olymp Trade را می شناسید؟ در غیر اینصورت ، می توانید این مقاله را مرور کنید: مدیریت سرمایه در Olymp Trade : کلید درآمدزایی.

در آن مقاله ، شما در مورد روشهای مدیریتی که معمولاً توسط بازرگانان در Olymp Trade استفاده می شود ، اطلاعات خواهید داشت. هر روش مدیریت سرمایه معایب خود را خواهد داشت. لطفاً قبل از ادامه این مقاله آن را با دقت بخوانید.

خوب ، اگر تا اینجا خوانده اید ، ما شروع به کار می کنیم. در زیر ، من شما را در مورد چگونگی یافتن روش مدیریت سرمایه مناسب برای استراتژی تجارت خود راهنمایی می کنم.

روش مدیریت کلاسیک کلاسیک

رمز اصلی این روش مدیریت سرمایه ثبات است. این بدان معناست که شما با مقدار ثابت سرمایه تجارت خواهید کرد. اگر می خواهید از آن استفاده کنید ، استراتژی معاملاتی شما باید نرخ برد بزرگ و ثابت داشته باشد.

در کنار آن ، این استراتژی باید به شما امکان دهد در مدت زمان مشخص سفارشات کافی را باز کنید. زیرا روش مدیریت کلاسیک کلاسیک به شما کمک می کند تا فقط و فقط زمانی که به اندازه کافی تجارت می کنید سود کسب کنید. برای اینکه بتوانید این را بدانید ، باید استراتژی معاملاتی خود را به اندازه کافی کافی آزمایش کنید. آمدن با آن آمار دقیق است. من برای درک بهتر مثالی می زنم.

به عنوان مثال ، من هنگام تجارت در Olymp Trade دنبال روند قیمت و بازآزمایی ، از روش مدیریت سرمایه کلاسیک استفاده می کنم. پس از تأیید ، فهمیدم که وقتی قیمت روند ایجاد می کند ، قطعاً دوباره آزمایش می شود. 8 بار از 10 بار دیگر ، قیمت به روند ادامه خواهد داد. بنابراین ، اگر تمام این 10 بازآزمایی را معامله کنم ، حدود 7-8 معامله برنده دارم. این شرایط برای استفاده از روش مدیریت کلاسیک سرمایه کافی است.

سفارشات را با روش Martingale باز کنید

این روش مدیریت سرمایه برای معامله گرانی است که دارای معاملات تجاری هستند. اصول مارتینگل این است: اگر ضرر کردید ، معامله بعدی را دو برابر کنید. فقط با یک برد ، هم سرمایه و هم سود خواهید گرفت.

ممکن است آسان به نظر برسد ، اما واقعیت این است که شما می توانید با این روش مدیریت سرمایه حساب خود را کاملاً بسوزانید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Martingale ، به مقاله زیر مراجعه کنید: نحوه تجارت در Olymp Trade با استفاده از Martingale: هدر دادن پول اگر نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید.

در این بخش ، من پیش نیازهای استراتژی خود را برای استفاده از Martingale به شما نشان خواهم داد.

شرایط استفاده از Martingale در Olymp Trade

فقط در صورتی می توانید از Martingale استفاده کنید که سبک تجارت شما موارد زیر را تضمین کند:

+ استراتژی شما نمی تواند یک روند باخت بزرگ داشته باشد. معمولاً چرخه مارتینگل حدود 4-6 سفارش به طول می انجامد. اگر استراتژی دارید که در آن می توانید 6 سفارش متوالی را از دست بدهید ، استفاده از Martingale فقط منجر به سوختن حساب شما می شود.

+ این استراتژی نباید معاملات زیادی را در یک زمان خاص انجام دهد. به عنوان مثال ، در 1 روز ، استراتژی معاملاتی شما فقط باید 1-2 چرخه Martingale را باز کند. اگر بیشتر باز کنید ، احتمال از دست دادن پول بسیار زیاد است. زیرا در صورت از دست دادن 2 چرخه ، به 10 چرخه برنده برای بازیابی سرمایه نیاز خواهید داشت.

به عنوان مثال ، استراتژی تجارت در Olymp Trade با استفاده از شمعدان Out Bollinger Bands همراه با مقاومت و پشتیبانی می تواند از Martingale استفاده کند. تنها 5٪ از Candlesticks از باند هستند Candlesticks . و در عرض یک روز ، احتمال کمتری در مناطق مقاومت و پشتیبانی وجود دارد. بنابراین ، با این استراتژی حداکثر می توانید 1 یا 2 چرخه مارتینگل داشته باشید.

مدیریت سرمایه با کاهش تدریجی میزان سرمایه برای هر سفارش

ماهیت این روش این است: سرمایه تجارت بعدی از سود تجارت قبلی است. با استفاده از این روش مدیریت سرمایه ، حساب شما ایمن تر خواهد بود. زیرا ، در صورت پیروزی ، سود شما افزایش می یابد. اگر ببازید ، یکنواخت می شوید و باید متوقف شوید. با استفاده از این روش مدیریت سرمایه ، هرچه سفارشات بیشتری باز کنید ، برای شما بهتر است.

اما نقطه ضعف آن این است که تجارت اول بر ذهنیت شما سنگینی می کند. این روش مدیریت سرمایه برای معاملات روند مناسب است. که در آن احتمال پیروزی معاملات به تدریج کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، هنگام معامله طبق روند همراه با SMA 30 ، وقتی قیمت با SMA برخورد کرد و برگشت کرد ، من یک سفارش باز می کنم. معمولاً هرچه روند بیشتر شکل بگیرد ، احتمال خراب شدن آن و عبور از SMA برای معکوس شدن بیشتر است. بنابراین ، اگر با کاهش سرمایه معامله می کنید ، با این استراتژی معاملاتی بیشترین سود را از سود خود خواهید برد.

مدیریت سرمایه با سود مرکب

این بدان معناست که پس از 1 سفارش برنده ، شما برای سفارش بعدی سرمایه و سود را ترکیب خواهید کرد. در معاملات ، آن را all-in می نامند. و این سریعترین راه برای کسب درآمد شماست. اما اگر ضرر کنید ، فقط مقدار کمی از سرمایه اولیه خود را از دست می دهید. به نظر آسان می رسد ، اما به دلیل موارد زیر اعمال این روش مدیریت سرمایه برای شما دشوار است:

+ برای سودآوری نیاز به داشتن استراتژی با نرخ برد بسیار بالا دارید.

+ روانشناسی آخرین سفارشات چرخه بیشتر وزن دارد زیرا سرمایه این سفارشات بسیار زیاد خواهد بود.

به عنوان مثال ، شما از 100 دلار شروع می کنید. اگر 4 سفارش پشت سر هم برنده شوید ، 490 دلار دریافت خواهید کرد. اگر ضرر کنید ، فقط 100 دلار ضرر می کنید. بنابراین ، 4 بار مجاز به اشتباه هستید. و فقط با 1 برد ، کل سرمایه خود را پس خواهید گرفت.

برای دیدن اینکه استفاده از این روش مدیریت سرمایه چقدر دشوار است ، به مقاله زیر مراجعه کنید. سریعترین راه برای کسب درآمد در Olymp Trade : سود مرکب و 1 دقیقه

افتتاح سفارشات با سرمایه بر اساس تلنگر نسبت به هر معامله

با استفاده از این روش مدیریت سرمایه ، شما واقعاً باید یک معامله گر باشید تا از آن به طور موثر استفاده کنید. نکته کلیدی در این مدیریت سرمایه این است که شما باید سفارشات را با احتمال زیاد پیروزی “احساس” کنید. از آنجا مقدار سرمایه آن معامله را کم و بیش تنظیم خواهید کرد.

به عنوان مثال ، هنگام معامله با الگوهای شمع معکوس ، اساس الگوهای شمعدان را برای تنظیم سرمایه قرار می دهم. به عنوان مثال ، وقتی الگوی Bearish Harami در روند صعودی ظاهر شود ، من فقط 20 دلار سرمایه گذاری می کنم. اما با ظاهر شدن شمعدان Pin Bar در بازآزمایی قیمت ، می توانم سفارشی را با سرمایه 100 دلار افتتاح کنم.

با استفاده از این روش مدیریت سرمایه ، قضاوت شما باید واقعاً مناسب باشد تا بتوانید اعمال کنید. در غیر اینصورت ، فقط با چند معامله می توانید ضرر زیادی کنید.

نتیجه

با خواندن اینجا ، شما تا حدی نحوه مدیریت سرمایه در Olymp Trade درک کرده اید و درک کرده اید. لطفا استراتژی تجارت خود را بررسی کنید. مدیریت سرمایه مناسب برای استراتژی شما چیست؟ تحقق این امر به این معنی است که شما از 3 مرحله 2 قدم برداشته اید تا به هدف خود برسید: کسب درآمد پیوسته در Olymp Trade .

روش مارتینگل چیست

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند. روش مارتینگل معایب و مزایای روش martingale در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است. پس از سال‌ها، یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی ۱۰۰% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد و به بازدهی ۱۰۰% رسید. در شرط‌بندی با روش مارتینگل، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد. برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

مثال:

اگر فردی برای انجام معاملات خود بخواهد از روش مارتینگل استفاده کند و سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را به سهمی اختصاص دهد، باید این سرمایه را به چند بخش تقسیم و هر بخش را در یک خرید خود، وارد بازار کند.

فرض کنید قیمت سهم مورد نظر، ۱۰۰۰ تومان است و سرمایه‌گذار به میزان ۱۰۰۰ سهم خریداری می‌کند. در صورتی که پس از خرید، قیمت سهم به جای رشد، ۵% منفی شود، قیمت سهم برابر با ۹۵۰ تومان خواهد شد. در این مرحله، دو برابر خرید قبلی خود، یعنی ۲۰۰۰ سهم را خریداری می‌کند. با این کار میانگین قیمت خرید فرد ۹۶۶٫۷ تومان خواهد شد که از قیمت اولیه خرید، یعنی ۱۰۰۰ تومان، کمتر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت سهم ۵% منفی شود، قیمت برابر خواهد بود با ۹۰۲٫۵ تومان و فرد معایب و مزایای روش martingale به میزان ۴۰۰۰ سهم خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید می‌شود ۹۳۰ تومان. در این حالت، قیمت فعلی سهم ۱۰ درصد از قیمت خرید اولیه فرد کاهش یافته است.

در صورتی که در روز بعد قیمت سهم افزایش ۵% داشته باشد، قیمت ۹۷۶٫۵ تومان خواهد شد و سرمایه‌گذار را به سود می‌رساند اما اگر او همه سرمایه خود را به خرید در روز اول و با قیمت ۱۰۰۰ تومان اختصاص می‌داد، اکنون کل سرمایه او در ضرر بود.

مزایای روش مارتینگل

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم معایب و مزایای روش martingale از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.

عیب دیگر روش مارتینگل این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم. در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های ۲ هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به ۱۵ قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم ۱۵۰ میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا ۱۰ میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما ۲۰ میلیون تومان می‌شود. سپس ۴۰ میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، ۸۰ میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم. به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به ۳ مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

روش مارتینگل در شرط بندی ،آموزش آسان و حرفه ای

روش مارتینگل یا بهتر است بگوییم استراتژی شرط بندی مارتینگل که در زبان انگلیسی از آن به عنوان martingale یاد می شود یکی از دنبال های ریاضی می باشد که شرط بندان حرفه ای از آن به عنوان یک استراتژی شرط بندی استفاده می کنند.

همانطور که باخت وجود دارد برد هم وجود دارد. این قاعده برعکس نیز می باشد. در این مقاله با روش مارتینگل در شرط بندی خواهید فهمید که چطور شرط بندی کنید تا باخت نداشته باشید. در واقع با روش مارتینگل و تمرکز بر روی باخت های خود ، می توانید باخت نداشته باشید.

آشنایی با سیستم مارتینگل

سیستم مارتینگل یک روش ریسک جویانه برای سرمایه گذاری است. ایده اصلی سیستم مارتینگل این است که از نظر آماری، شما نمی‌توانید همیشه بازنده باشید، بنابراین شما باید مبلغ تخصیص یافته در سرمایه گذاری را در پیش بینی های آینده افزایش دهید. استراتژی های مارتینگل بر استراتژی بازگشت به میانگین تکیه دارد. در این استراتژی به منظور اینکه شما بتوانید مقدار زیادی پول به دست بیاورید باید قبول کنید هزینه ای را برای باخت در نظر بگیرید و پس از هر باخت شما هزینه شرط بندی را افزایش می دهید.

استراتژی مارتینگل

در شرط بندی ها برای بردن روی بازی های مختلف کازینویی استراتژی های زیادی وجود دارد. یک استراتژی معروف که می توان مطمئن بود در آن باخت وجود ندارد استراتژی مارتینگل در شرط بندی است که اگر درست اجرا شود باختی نخواهید داشت.

در استراتژی مارتینگل تمرکز بازی بر روی باخت هاست و با تعداد باخت ها شما باید مبلغ شرط را عوض کنید. اما در صورت برد مبلغ شرط همان مبلغ اولیه است. این بدان جهت است که باخت های شما با یک بار برد شما همپوشانی شود و مبلغی هم سود کنید.

مارتینگل یک حساب و کتاب ریاضی است که در آن تعداد باخت های شما مهم نیست و یک بار برد شما باخت هایتان را می پوشاند. اما این روش نیاز به دقت و البته سرمایه زیاد دارد زیرا ممکن است شما چندین دست ببازید. هر چند نیاز به یک برد دارید اما تا زمانی که نبرده اید در ضرر هستید.

نکته مهم در استراتژی مارتینگل آن است که شما هیچ وقت ضرر نمی کنید زیرا که هر چقد ببازید یک برد همه چیز را عوض می کند. اما این روش برای سودهای کلان مناسب نیست و در سود های کم کاربرد دارد. سادگی روش مارتینگل باعث شده است تا خیلی ها در شرط بندی و کازینو ها از این روش استفاده کنند.

آموزش روش مارتینگل در شرط بندی

فرقی نمی کند که شما در کازینو به سراغ کدام بازی می روید. معمولا برد و باخت در شرط بندی اجتناب ناپذیر است. بیشتر استراتژی ها برای آن به وجود آمده اند تا بتوان با فرمول مدیریت سرمایه به برد رسید. گاهی برخی حقه ها یا کارها برای آن است که بهتر بازی کنید اما امثال استراتژی مارتینگل در تلاش است تا باخت و برد شما را مدیریت معایب و مزایای روش martingale کند. پس با این رویکرد به روش مارتینگل نگاه کنید که قرار است جلوی باخت شما را بگیرد.

در یک توضیح کلی روش مارتینگل باید گفت با هر باخت مبلغ شرط را باید دو برابر کنید. اما با هر برد مبلغ شرط اولیه را بگذارید. با یک درصد از سرمایه خود در کازینو ، بازی را شروع کنید و طمع نکنید.

• یک بازی کازینویی انتخاب کنید و بازی را به روش زیر شروع کنید:
• اگر سرمایه شما 100 هزار تومان است با 1000 تومان وارد بازی شوید.
• اگر بردید و مبلغ شما 2000 تومان شد باز هم با همان 1000 تومان در دور بعد شرکت کنید.
• اگر باختید مبلغ شرط اولیه را دوبرابر کنید.
• وقتی می بازید مبلغ 1000 تومان از دست داده اید. پس باید با دو برابر کردن مبلغ شرط علاوه بر جبران باخت دور قبلی ، دور جدید سود کنید.

اگر در دور جدید ببرید 4000 تومان در حساب شما قرار می گیرد. شما یک بار باخته اید و 1000 تومان از دست داده اید. مبلغ بعدی را 2000 تومان گذاشته اید و برده اید. حالا شما 4000 تومان دارید که 1000 تومان باخت شما جبران شده است.

دور بعدی دوباره 1000 تومان بگذارید و برای حفظ قائده مارتینگل هیچ گاه از آن تخطی نکنید. اگر دو دست باختید باید مبلغ دست بعدی را دو برابر مبلغ دست باختی خود بگذارید. مثلا دست اول 1000 تومان بود و باختید. حالا 2000 تومان بگذارید. اگر باز هم باختید دست بعدی 4000 تومان بگذارید.

اگر باز هم باختید دست بعدی 8000 تومان بگذارید. همین طور به تکرار مبلغ دست قبلی را برای دست بعدی 2 برابر کنید تا زمانی که ببرید. مثلا شما در 4 دست باخته اید و در دست پنجم باید 16 هزار تومان بگذارید. اگر این دست ببرید 32 هزار تومان به حساب شما واریز می شود.

حال بیایید حساب کنیم که چقد باخته اید! شما 4 دست باخته اید یعنی یک هزار تومان، 2000 تومان، 4000 تومان ، 8000 تومان که جمعا می شود 15 هزار تومان. حالا مبلغ برد شما در دست پنجم 1000 تومان است. زیرا که 15 هزار تومان باخت داشته اید و 16 هزار تومان از حساب خود برای دور پنجم سرمایه گذاری کرده اید.

روش مارتینگل در شرط بندی فوتبال

سیستم شرط بندی فوتبال مارتینگل را می توان به راحتی به عنوان یکی از بی چالش ترین سیستم های شرط بندی توصیف کرد، زیرا بر خلاف برخی از سایر مراحل شرط بندی، انجام محاسبات پیچیده ای را شامل نمی شود. به غیر از آن، الگویی که قماربازها باید دنبال کنند بسیار ساده بوده و احتمال سردرگمی شما بسیار کم است. شاید یکی از مهم ترین مواردی که باید در مورد این سیستم شرط بندی به خاطر بسپارید این است که مارتینگل یک پیشرفت منفی است، به عبارت دیگر به این معنی است که علاقه مندان به قمار باید پس از تجربه باخت، شرط خود را افزایش دهند. اصولی که سیستم شرط بندی بر آن استوار است این است که وقتی تعداد زیادی باخت را تجربه کرده باشید، معایب و مزایای روش martingale احتمال برنده شدن شما بیشتر می شود. با وجود این واقعیت که در نگاه اول ممکن است منطقی باشد ولی باید در نظر داشته باشید که این نظریه در نهایت مشکلات زیادی را نیز در بر دارد.

همانطور که مشخص است، سیستم شرط بندی مارتینگل همچنان توجه بسیاری از علاقه مندان به قمار از جمله کسانی که شیفته فوتبال هستند را به خود جلب می کند. برخی از قمارباز ها تصمیم می‌گیرند این استراتژی را امتحان کنند، زیرا به شیوه‌ای بسیار ساده کار می‌کند، از سویی نیز برخی افراد با این ایده که سیستم خطاناپذیر است، فریفته می‌شوند. پیش از استفاده از این استراتژی باید در نظر داشته باشید در این روش شما همیشه برنده نیستید و امکان باخت شما وجود دارد.

وقتی صحبت از استفاده از سیستم شرط‌بندی مارتینگل هنگام شرط‌بندی در فوتبال به میان می‌آید، قماربازان باید بدانند که می‌توانند این کار را انجام دهند، مشروط بر اینکه به آنها فرصت داده شود تا چندین شرط برابر با هم داشته باشند که در صورت باخت و برد شما حداقل ضرر را خواهید کرد. دوستداران فوتبال باید در نظر داشته باشند هنگامیکه رویدادهایی را که قرار است در آن قمار کنند را انتخاب می کنند، باید مطمئن شوند بازی هایی که برای آنها ارائه می شود تا حد امکان به برد نزدیک باشد. علیرغم این واقعیت که ممکن است کار سختی به نظر برسد، توصیه می‌شود که اغلب اوقات برخی از تحلیل های مجازی را بررسی کنید، آنها به دوستداران فوتبال این شانس را می‌دهند تا در انواع شرط بندی مانند هندیکپ آسیایی شرکت کرده و احتمال برد خود را بالا ببرند.

بنابراین، بیایید فرض کنیم که تصمیم گرفته اید در مسابقه بین آرسنال و منچستریونایتد تا 15 هزار تومان شرط بندی کنید. متأسفانه، در شرط شما بازنده می شوید، بنابراین تصمیم گرفتید از سیستم شرط بندی مارتینگل استفاده کنید. بنابراین، طبق آن، شرط بعدی شما باید دو برابر سهام اولیه شما باشد. به عبارت دیگر، هنگام شرط بندی در مسابقه دوم، قماربازها باید تا 30 هزار تومان شرط بندی کنند. اگر فرض کنیم که یک بار دیگر شرطی که انجام داده اید برنده نمی شود، به این معنی است که اگر تصمیم دارید در مسابقه سوم شرط بندی کنید، این بار باید تا 45 هزار تومان شرط بندی کنید. اگر فرض کنید که این روز خوش شانس شما نیست، و بار دیگر، شرط شما باخت است، این بدان معناست که شرط بعدی شما باید 90 هزار تومان باشد. بنابراین، اگر فرض کنیم که موفق شده اید یک پیش بینی موفق داشته باشید، این بار، باید شرط خود را کاهش دهید و 15 هزار تومان شرط بندی کنید.

روش مارتینگل در انفجار

یکی از بهترین بازی هایی که می توانید از استراتژی مارتینگل استفاده کنید بازی انفجار می باشد. در بازی انفجار شما می توانید زمانی که تعداد باخت های متوالی را تجربه کردید با به کارگیری استراتژی مارتینگل میزان دقیق باخت را محاسبه کرده و به صورت پله ای باخت خود را جبران کنید. در این روش دقیقا مانند شرط بندی فوتبال شما باید پله ای باخت خود را جبران کنید!

نکات مهم استراتژی مارتینگل

مدیریت سرمایه در این روش بسیار مهم است و باید با 1 درصد از سرمایه خود وارد بازی شوید. حتما قاعده روش مارتینگل را در بردها و باخت ها رعایت کنید. همچنین این روش اگر درست اجرا شود باعث می شود تا باخت نداشته باشید اما سود کمی هم ببرید.

در ضمن با چند بار اجرای این روش به خوبی آن را خواهید آموخت و کمک می کند تا با چند دست برد سود کنید. از آنجایی که این معایب و مزایای روش martingale روش و استراتژی جلوی ضرر شما را در کازینو میگیرد بسیار پرطرفدار است.

مــارتینگل چـــیست؟

گفتن اینکه چرا کلمه‌ی Martingale اینقدر معانی زیادی دارد، کار سختی است! اما یک چیز حتمی است: اگر تریدری از استراتژی مارتینگل استفاده ‌می‌کند، همیشه باید تمام حواسش به سرمایه‌اش باشد. مزایا و معایب استراتژی شرط‌بندی مارتینگل چیست؟ آیا بازار، مارتینگل است؟ تمام این سوالات و مباحث مرتبط و غیرمرتبط در این مقاله بحث خواهند شد.

ریشه‌شناسی

Martingale‌ انگلیسی martegal است (که در گویش فرانسوی به‌معنای ساکنین مارتیگ می‌باشد. مارتیگ نام دهکده‌ای در فرانسه است). قدیمی‌ترین معنی برای کلمه‌ی مارتینگل: وسیله‌ای است که شکلی میخ-مانند دارد و از آن برای کنترل کالسکه استفاده می‌کردند. حداقل، این معنی، بهترین معنی شناخته‌شده است، اما معنای دیگری از این کلمه برای ما اولویت دارد: مارتینگل استراتژی شرط‌بندی است. قمارباز بعد از هر باخت، شرط خود را دو برابر می‌کند. و اینگونه با اولین بُرد، تمام باخت‌های قبلی جبران شده، و سودی برابر با شرط اولیه نیز نصیب می‌شود. تریدرها این اسم را روی تمام استراتژی‌های این مدلی گذاشته‌اند. علاوه بر این ریاضی‌دان‌ها هم از اصطلاح مارتینگل برای نام‌گذاری یک روند تصادفی استفاده ‌می‌کنند، که در آن انتظاراتِ شرطی مقدار بعدی، با توجه به مقادیر فعلی و پیشین، همان مقدار فعلی است. این یک نوع بازی “عادلانه” است که در آن کسی نه برنده می‌شود و نه می‌بازد. به همین شکل، اهالی روستای مارتیگ فرانسه را افرادی غیرعادی و احتمالاً ماجراجو فرض می‌کنند. در هر حال، این چندگانگی معنا شاید دلیل این باشد که مردم از این استراتژی به‌صورت غلط استفاده می‌کنند. حال، مارتینگل واقعاً چیست؟

مارتینگل در مقام یک استراتژی

“باند، با یک سیستم پیشرفته (مارتینگل) روی میز شماره‌ی ۵، روی قرمز، بازی می‌کرد … فکر کنم خیلی مصمم است و با حداکثر [توان و دارایی خود]، بازی می‌کند.”
ایان فلمینگ، کازینو رویال

باند، از چه سیستم پیشرفته‌ای استفاده می‌کرده؟ همانطور که قبلاً اشاره شد، مارتینگل یعنی دو برابر کردن شرط در هر بار باخت. در نگاه اول، اگر هیچ محدودیتی روی شرط اولیه نداشته باشیم، این استراتژی سودده به‌نظر می‌رسد. بالاخره شانس در خانه‌ی همه را خواهد زد! هرچند، این دنیا دست آدم‌هایی نیست که با بازی قمار و [این استراتژی] پولدار شده باشند، پس، این استراتژی به‌نظر خیلی ابتدایی می‌آید. پس موضوع چیست؟ بالاخره، حتی اگر پول نامحدود هم نداشته باشیم، باز می‌توانیم با میزان شرط کم، مدت زمان زیادی را اینگونه سپری کنیم.

اینطور مسائل یا راهنمایی‌های به‌ظاهر عاقلانه، مردم را ترغیب می‌کنند که با پول خود چنین کارهایی انجام دهند. اما نه در قمار. برخی مردم اینقدر باسواد هستند که وارد بازی‌های شانسی نمی‌شوند. آن‌ها این کار را در فارکس انجام می‌دهند. ماجراجوها و باهوش‌ترها حتی این کار را با پول دیگران هم انجام می‌دهند… و حالا یک تریدر ترجیحاً قلابیِ جدیدساخته‌شده داریم که کار خود را شروع کرده است. تریدهای‌ سودآور جایگزین ضررها می‌شوند، اما بازیکن‌ ما به‌خاطر دو برابر کردن شرط، [فقط] برای چند وقت پول درمی‌آورد. و این کار باعث می‌شود تریدر به انتخابش ایمان بیاورد. اما، دیر یا زود (به‌خاطر خود تریدر بهتر است این اتفاق زودتر رخ دهد) نوار بدشانسی چنان طولانی می‌شود که دیگر پولی برای دو برابر کردن شرط بعدی وجود نخواهد داشت. و در دنیای گسترده‌ی اینترنت، یک ناکام دیگر می‌آید و می‌رود. تریدر غمگینی که، “نزدیک پول آمد و ذره‌ای تا پیروزی فاصله داشت” ولی “به‌خاطر بدشانسی مطلق شکست خورد”. تازه این اتفاقات در برابر “اشتباه قیمت دادن‌های بروکرها” و … خیلی مهم به‌حساب نمی‌آیند.

جدی‌تر بگوییم، قاعدتاً نباید تریدرهای زیادی وجود داشته باشند که به سبک مارتینگل کلاسیک، کار می‌کنند. هرچند نباید حماقت برخی از این شوالیه‌های خوشبختی را دست‌کم گرفت! ابزارهای پیچیده‌تری هستند که از آن‌ها استفاده شده و به‌طور کلی می‌‌توان آن‌ها را “استراتژی میله” نامید. بیشتر در این مورد توضیح می‌دهیم. فرض کنید قرار است انتخاب کنید: کسب ۱ دلار با احتمال ۹۹ درصد یا از دست دادن ۹۹ دلار با احتمال ۱ درصد. البته نتیجه‌ی معمولی چنین تریدی برابر با صفر خواهد بود. به‌طور کلی، این کار ریسکی و غیرسودده است. پاداش سود‌های ناچیز، ضررها و اختلالات سنگین است (به‌ همین دلیل است که از کلمه‌ی Spiking [یعنی میله ۷ اشاره به تیز بودن و سطح ناچیز نوک میله دارد] در اینجا استفاده شده‌است)! چنین تریدی در فارکس بسیار بسیار ساده است: اگر StopLoss خود را روی خطی (Level) که ۹۹ بار بیشتر از TakeProfit است، قرار دهید، چیزی مانند آنچه اشاره شد را کسب خواهید کرد. به‌نظر غیرواقعی می‌آید؟ پس در مورد آن همه تریدکردن‌ها با StopLossهایی که تناسبی با TakeProfit ندارند، یا حتی بدون TakeProfit هستند (چقدر بد!)، چه باید بگوییم؟

البته مشکل اصلی فقط اینها نیست. تصور کنید: کسی بخواهد چنین ”اکسپرتی” را تست کرده یا رصد کند. در اکثر مواقع، قبل از اینکه یک معامله‌ی بزرگ ضرر، تریدر را منصرف کند، چند معامله‌ی سودده انجام خواهد شد؟ و تریدر ما چقدر برای این ضرر بزرگ ناراحت خواهد ماند و چقدر از اینکه نزدیک به پول بوده، عصبانی خواهد شد؟!

با این حال، موضوع فقط این نیست که هیچ‌گونه توقف معامله‌ای وجود ندارد (منظور نبودن حد سود و حد ضرر است). استراتژی میله و نبود توقف معامله، هر دو، یک همراه جدانشدنی دارند و آن ماندگاری بیش از حد پوزیشن است. در این شرایط قیمت بعضی‌ وقت‌ها خیلی دور می‌رود…

بسیاری در این مورد کاملاً جدی بحث می‌کنند و اکسپرت‌ های گِریل هم بارها و بارها به‌سراغ مارتینگل می‌روند. اما چرا؟ استراتژی‌هایی که با حد سود و حد ضررهای غیرمرتبط، لاتیج‌های دو برابر، زیاد ماندن، و دیگر انواع ترفند‌ها سروکار دارند، با روشی کاملاً غیرقابل ‌قبول تست می‌شوند. از تجربه‌های عملی می‌شود دید که چنین استراتژی‌هایی را برای قسمتی مشخص از بخش تاریخچه، به‌راحتی، می‌توان تهیه کرد، و به‌کار بُرد، و سپس نتایج رضایت‌بخش هم گرفت. در حساب واقعی، این استراتژی می‌تواند برای یک هفته، یک ماه، یا یک سال کار کند، و ۱۰، ۲۰، یا ۵۰ معامله انجام دهد و با کمی خوش‌شانسی، نتایج خوب یا عالی بدست دهد. اما فقط یک معامله‌ی اشتباه می‌تواند همه‌ی اینها را از بین ببرد. پس چه چیزی این استراتژی‌ها را گرد هم می‌آورد؟

مارتینگل در مقام یک فرآیند

“نظریه‌ی مارتینگل تاریخچه‌ی احتمالات ریاضی را نشان می‌دهد:
تعاریف اولیه را از مفاهیم خام قماربازی الهام گرفته‌اند، اما این نظریه تبدیل به ابزاری حرفه‌ای برای
ریاضیات انتزاعی مدرن شده است …”
جی. اِل. دوب، مارتینگل چیست؟

درحقیقت، ریاضی‌دان‌ها، مدت زمان زیادی نیست که با مارتینگل آشنایی دارند. اولین توصیفات ریاضی از مارتینگل حدوداً اواسط قرن ۲۰ منتشر شد. مبتکرین، از این خواسته الهام گرفته بودند که بتوانند مفهوم “بازی منصفانه” را گسترش داده و عمومیت بخشند؛ مانند بازی رولت بدون کمیسیون، یا تاس، یا پیچ فارتینگ، که بعداً در این مقاله بحث خواهند شد. در اینترنت، تعاریف بسیار زیادی از فرآیند مارتینگل را می‌توانید بیابید. هرچند اگر مسلط به مفاهیم تئوری نباشید، تعریف رسمی مارتینگل به شما کمکی نخواهد کرد. بنابراین، سعی می‌کنیم تعریفی ساده اما دقیق را بیان کنیم: مارتینگل فرآیندی است، که در حد متوسط، با زمان بالا یا پایین نمی‌شود. بنابراین اگر می‌خواهید مقدار بعدی را برمبنای تمام مقادیر قبلی، پیش‌بینی کنید، هیچ‌ مقداری بهتر از همان مقدار کنونی نیست (به‌لحاظ مقادیر یک مربع حسابی).

باید بگوییم که پرسیدن این سوال که آیا نوسانات نرخ تبدیل اَرز به مارتینگل نزدیک است یا خیر، ضروری می‌باشد. هرچند، مشاهدات آماری در این مورد زودتر به ما جواب منفی می‌دهند. برای مثال، افزایش نرخ اَرز، ضدهمبستگی است. این پیش‌فرض، زمینه‌ساز بسیاری از مدل‌های کلاسیک و نئوکلاسیک است (باچلیر، بلک شولز مارتن، …) و به ما اجازه می‌دهد نتایج دور از ‌ذهنی در مورد رفتار مشتقات (آپشن‌ها، فورواردها، …) بگیریم. علاوه بر اینها، واژگان مارتینگل به‌خوبی در مفهوم بازارِ تاثیرگذار، که قیمت‌ها را در هر ثانیه “منصفانه” تعریف می‌کند، جای می‌گیرند. پس از لحاظ اقتصادی معقول است.

یکی از ستون‌های نظریه‌ی مارتینگل، قضیه‌ی توقف و ساخت انتگرال تصادفی بعدی، است. این قضیه می‌گوید که هیچ استراتژی معقولی نمی‌تواند با استفاده از مارتینگل به ما پول بدهد. چطور ممکن است؟ این سوالی است که شاید یک فرد کنجکاو بپرسد. مشکل استراتژی مارتینگل چیست؟ چرا این قضیه، مارتینگل را “نامعقول” می‌خواند؟ موضوع این است که معقول‌ترین استراتژی‌ها یا محدود به قیمت هستند (توقف معامله [در قیمت مشخص]) یا محدود به زمان؛ به‌عبارت دیگر، افق ما همیشه ثابت است، و هدف جایی است که در آن می‌خواهیم معامله را ببندیم. مهم‌تر از همه اینکه همه‌ی اینها محدود به سرمایه هستند (حجم سرمایه، لاتیج بر معامله، و غیره). هر نوع استراتژی که بتواند یکی از دو شرط اول را برآورده سازد، “معقول بودن” را به‌نوعی تضمین کرده است. استراتژی‌های خوب و “معقول” دیگری هم می‌توان یافت و تعدادشان کم هم نیست اما در اینجا قصد نداریم وارد تحلیل‌های تکنیکال شویم. استراتژی مارتینگل سه عیب دارد: پول (شرط) نامحدود، زمان نامحدود، و سوم اینکه مارتینگل‌باز استرس و رنج کاهش‌های سنگین سرمایه را باید به جان بخرد! مثال زیر به شما نشان می‌دهد که فرد با این روش هیچ پولی نمی‌تواند دربیاورد زیرا پول و زمان محدود است. همچنین به شما کمک می‌کند بفهمید که یک استراتژی سودده حتی در یک بازی بی‌ضرر و بی‌طرف هم می‌تواند شبیه‌سازی شود!

به هر حال، بگذارید از آسمان‌ها پای خود را روی زمین گذاشته و تمام مطالب بالا را با چند مثال ساده نشان دهیم.

مثال

مارتینگل چیست؟

بازی پیچ فارتینگ را با یک سکه‌ی درست و حسابی و کاملاً سالم در ذهن خود بیاورید؛ به‌عبارت دیگر احتمال شیر یا خط آمدن کاملاً برابر است. اگر شیر آمد، بازیکن ب به بازیکن الف یک روبل می‌دهد، و اگر خط آمد بازیکن الف به بازیکن ب یک روبل می‌دهد. در زیر، شما نمونه‌ی سیر تکاملی سرمایه‌ی بازیکن الف را بر اساس تعداد سکه ‌انداختن‌ها می‌بینید (شکل ۱) – مسیرهای شانس (آبی و قرمز).

به‌طور میانگین، بازیکن‌ها با سکه ‌انداختن نه بُرد می‌کنند و نه می‌بازند، به آن معنی که، یکی از آنها، که نمی‌دانیم کدام نفر است، قطعاً یک روبل کسب کرده و دیگری یک روبل می‌بازد. انتظارات ریاضی برای ایجاد تغییر در سرمایه‌ی آنها برابر با صفر است. این موضوع، همراه با سکه ‌انداختن‌های جداگانه، توضیح می‌دهد که رشد سرمایه‌ی بازیکن الف، یک [مدل] مارتینگل است. می‌توانیم همزمان چند نتیجه‌گیری کنیم. برای مثال، اینکه این بازی منصفانه است، از این لحاظ که برحسب آمار نمی‌توان از این بازی [پول] کسب کرد؛ به‌عبارت دیگر، میانگینِ هرگونه استراتژی توقف (استراتژی حد سود و حد ضرر)، صفر خواهد بود. اجازه می‌دهیم بازیکن ما با حجم مشخصی از لاتیج که در ذهن دارد، به سبک مارتینگل بازی کند. تئوری می‌گوید او قادر نخواهد بود با استفاده از هیچ‌ روش معقولی کسب درآمد کند. شاید بپرسید چطور؟ بازیکن می‌تواند تا وقتی که “در [محدوده] سیاه” است صبر کند و فقط از حرکت در بازی دست بکشد (خط “TakeProfit” سبز رنگ در شکل ۱). درست است اما متاسفانه از آنجایی که این اتفاق برخی مواقع رخ می‌دهد، به‌طور میانگین، بازیکن باید خیلی صبر کند! دقیق‌تر بگوییم، انتظار برای زمان بُرد از جنبه‌ی ریاضیات برابر است با بی‌نهایت آنچه که در مفهوم “استراتژی معقول” جای نمی‌گیرد. و اگر بازیکن بخواهد کماکان از باخت‌ها به‌ دور باشد، وقتی بالاخره توقف می‌کند (به حد سود یا حد ضرر می‌رسد)، کاهش سرمایه‌‌اش فاجعه‌بار خواهد بود! این اتفاق معمولاً برای تریدرهای تازه‌کار زیاد رخ داده است.

مارتینگل چیست؟

اما بازیکن ما اینقدرها تازه‌کار نیست! با توجه به تمام توضیحات بالا، و همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده‌است، او حد ضرر خود را بزرگ و با فاصله تعیین کرده، درحالیکه حد سود خود را کم گذاشته است. اکنون که او در سرمایه محدودیت دارد، استراتژی‌اش “معقول” شده است. و وقتی می‌خواهد وارد مرحله‌ی تجربه شود، آن استراتژی به‌سرعت و به‌شکل قابل‌توجهی در مدت زمانی نسبتاً طولانی، رشد می‌کند – مخصوصاً آنکه کمیسیونی در پیچ فارتینگ وجود ندارد. پس موضوع چیست؟ آیا واقعاً نادرست بودن آن قضیه صحت دارد؟ نه، آن قضیه کماکان معتبر است. فقط، اگر از آن قضیه، برای محاسبه‌‌ی با دقت، استفاده کنید، برای مثال احتمال TakeProfit یا StopLoss، آنگاه می‌بینید که هیچ ‌چیزی بیشتر از میله (Spiking) تحقق نمی‌یابد چراکه از Takeprofit با فاصله‌ی کم در ۹ مورد از ۱۰ مورد استفاده شده درحالیکه StopLoss بزرگی در ۱ مورد از ۱۰ مورد دیده شده‌است. “موکول کردن‌” ریسک‌ها، آن‌هم به این شکل، برای بازیکن گران تمام خواهد شد – و [ممکن است] همه‌چیز را یک‌روزه از دست بدهد!

مثال پیچ فارتینگ به‌همان شکل اولیه‌ای خود، کماکان دستورکارهای پنهان مدیریت پول ریسک‌دار یا استراتژی مارتینگل را آشکار می‌سازد. در واقع فقط داریم ریسک خالص به پوزیشن خود اضافه می‌کنیم، و نه چیز دیگر.

اکنون بیایید تمام مطالب بالا را خلاصه کنیم.

نتیجه‌گیری

همه‌چیز طبق روال پیش خواهد رفت، اما بازار، همانطور که اشاره شد، مارتینگل نیست. و در نهایت اینکه، هدف در فارکس چیست غیر از پول‌درآوردن؟ و اینکه چه چیزی تمام آن مشاهدات نظری را برای ترید واقعی آماده می‌کند؟ نکته اینجاست که حتی اگر از لحاظ تئوری بدست آوردن چیزی غیرممکن باشد، مانند مثال ما در مورد مسیر شانس، باز هم روش‌های زیادی برای فریب یک فرد با استراتژی “سودده [بودن]” (حداقل در نگاه اول سودده) وجود دارد. تعجبی ندارد که استراتژی‌‌های مشابه برای یک ساعته “به هدف رسیدن” به‌کار برده می‌شوند، و سرمایه‌گذاران را در‌ دام می‌‌اندازند. اما فرد می‌تواند از این توهمات با به‌خاطر سپردن نظریه‌ی مارتینگل/میله رهایی یابد.

بیایید برخی از اصول ترید عاقلانه را بر اساس موارد مطرح‌شده در این مقاله، فرمول‌بندی کنیم. بنابراین اگر نمی‌خواهید سیستم شما با تاریخ محو شود، یا متحمل ضررهای سنگین شوید و شک سرمایه‌گذارهای خود را دو برابر کنید، پیروی از اصول زیر الزامی است:

• حد سود و حد ضرر بگذارید؛
• حد ضرر خود را متناسب با حد سود و تایم‌فریم انتخاب کنید؛
• پوزیشن خود را بیش ‌از حد در یک تایم‌فریم باز نگه ندارید – ممکن است با گذر زمان پوزیشن شما “قیچی” شود چراکه معامله جهت جدیدی به‌خود می‌گیرد؛ برای این مورد، راه‌کارهای‌ زیادی تعریف شده است؛
• برای جبران، هیچ‌‌وقت لاتیج خود را بالا نبرید – هیچ‌گاه با آنهایی که تمام دارایی خود را در کازینوها وسط می‌گذارند، کار نکنید!

قوانین بالا، سخت نیستند. بیشتر استراتژی‌ها به این سبک بنا شده‌اند. برای مثال، پوزیشن‌ها اصلاً با StopLoss یا TakeProfit لغو نمی‌شوند. در اینجا برای مثال باید بگوییم که می‌توان سراغ معامله‌‌ی متوسط-سودآور، یا [معامله‌ی] ضرر رفت، یا حجم کلی [معاملات] را با سطح ریسک احتمالی معامله، مرتبط ساخت. هرچند، اصول بالا را باید یک نوع ایده‌آل برای واضح بودن و شفافیت اکسپرت (به‌طور خاص)، و استراتژی، به‌طور کلی، در نظر گرفت. تریدرها، به‌خصوص تازه‌کارها، باید هدف‌شان دست‌یابی به این ایده‌آل‌ها باشد.

آخرین چیزی که می‌خواهم برای خوانندگان بگویم که شاید جذاب باشد، مسئله‌ای است که به ‌زمان دنیل برنولی در قرن ۱۸ برمی‌گردد. آن را اصطلاحاً پارادوکس سنت‌ پطرزبورگ می‌گویند. فرض کنید X چنین چیزی را بازی می‌کند: ۱ روبل شرط اولیه است. یک سکه‌ی کاملاً سالم داریم. اگر شیر آمد، بازی تمام شده و X پول را برمی‌دارد. اما اگر خط آمد، شرط دو برابر شده و بازی ادامه پیدا می‌کند: سکه می‌اندازیم، شیر آمد بازی تمام است و پول را برمی‌‌داریم، و خط، شرط را دو برابر می‌کند و دوباره سکه می‌اندازیم… سوال: چقدر X باید بپردازد تا این بازی را انجام دهد؟ همانطور که می‌شود دید، X همیشه در این بازی برنده است، اما مقدار پولی که می‌بَرد، بسته به شیر یا خطی که می‌آید، متفاوت است. به‌‌عبارت دیگر، بدون درنظر گرفتن هیچ‌ نوع مثالی، چقدر حاضرید بپردازید تا در این جاذبه‌ی سخاوت شرکت کنید؟ اگر این مسئله کنجکاوی شما را برانگیخت، بحث درمورد آن را می‌توانید در کامنت‌ها دنبال کنید…