قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی

فعال شدن حمایت از بازار سهام برای آغاز روند صعودی/ ایجاد واگرایی در بورس با افزایش نرخ های دلار

تحلیلگران بنیادی هر روز در حال به روزرسانی تحلیل خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که بیشتر اهالی بازار سرمایه انتظار بازگشت و رشد بورس را دارند، به سمت جدی ترین حمایت خود در کانال 1.

3 میلیون واحدی در حال حرکت است.

افت بیش از 11 هزار واحدی و خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام طی معاملات امروز بورس نشان داد، سهامداران حقیقی هنوز با بورس آشتی نکرده اند و از هر فرصتی برای خروج استفاده می کنند.

تحلیلگران هر روز در حال به روزرسانی تحلیل های خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

برخی تحلیلگران، اهداف یک میلیون و 350 واحدی را روی چارت هایشان مشخص کرده اند و این محدوده را برای برگشت قیمت مناسب می دانند، اما از لحاظ زمانی ممکن است واکنش به این محدوده ها کمی زمان بر باشد.

نکته قابل توجه در زمینه این تحلیل ها این مساله است که برگشت بازار از این محدوده با رشد سریع و تند و تیز همراه خواهد بود.

شاخص کل هموزن هم که چند مدتی بود روند صعودی به خود گرفته بود، حالا در محدوده های میانگین قیمتی 55 روزه خود نوسان می کند و گاهی با ایجاد ترس فاز نزولی به خود می گیرد و قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی گاهی شوق پرواز برای اهداف بالاتر دارد.

فعال شدن حمایت از بازار سهام برای آغاز روند صعودی/ ایجاد واگرایی در بورس با افزایش نرخ های دلار

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI و MFI دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستند که اندیکاتور mfi مخفف (money flow index) به معنی شاخص جریان پول است و یک اسیلاتور تکنیکی بوده و از فاکتورهای قیمت و حجم برای تشخیص وضعیت های افراط در فروش و خرید استفاده می کند. اندیکاتور mfi همچنین برای تشخیص واگرایی نیز به کار برده می شود که نسبت به تغییر قیمت روند هشدار می دهد. اسیلاتور مابین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اندیکاتور جریان پول یکی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال می باشد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دلیل استفاده از ورودی‌های مربوط به حجم، در دسته معروف‌ترین اندیکاتورهای حجمی قرار می‌گیرد. به طور کلی آگاهی از کاربرد اندیکاتورها و تفسیر نتایج حاصل از بررسی آن‌ها می‌تواند منجر به کسب اطلاعات خوبی در خصوص سهم شود.

برخلاف اسیلاتور های معمولی چون RSI اندیکاتور mfi از هر دو داده های حجم و قیمت را شامل می شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران از mfi به عنوان RSI همراه با وزن حجمی نام می برند. آشنایی با اندیکاتورها از مهمترین بحث های تحلیل تکنیکال است. در این مقاله با اندیکاتور جریان نقدینگی یا همان mfi و تفاوت های اندیکاتورMFI با اندیکاتور RSI آشنا می شوید.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور MFI

• اندیکاتور mfi به طور معمول با استفاده از ۱۴ دوره داده محاسبه می شود.
• اندیکاتورmfi بالای عدد ۸۰ نمایانگر افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نمایانگر افراط در فروش است.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد الزاما به معنی بازگشت قیمت نمی باشد، فقط قیمت (عاملی برای حجم) نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن است.
• خالقان اندیکاتور mfi ژن کونگ و آروم سودداک توصیه می کنند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ به عنوان افراط در خرید و افراط در فروش استفاده شود. این سطوح به ندرت قابل دسترسی هستند ولی در صورت مشاهده شدن به معنی بازگشت خط روند قیمت می باشد.
• واگرایی بین قیمت و شاخص قابل توجه است. برای مثال اگر اندیکاتور صعودی باشد در حالی که قیمت کاهش یابد یا در حالت رنج قرار بگیرد، قیمت می تواند شروع به افزایش کند.

شاخص جریان نقدینگی

فرمول محاسبه اندیکاتور mfi یا money flow index

• مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

در فرمول بالا میانگین بالا، پایین و بسته شده قیمت را بدست می آوریم.

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

• مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان mfi

نکته: بهتر است یادآوری کنیم برای استفاده درست از اندیکاتور mfi لازم نیست نحوه محاسبه فرمول را بدانیم.

شاخص جریان پول یا اندیکاتور mfi در تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

یکی از راه های اصلی استفاده از این اندیکاتور زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی رخ می دهد که اسیلاتور در خلاف جهت خط روند قیمت حرکت می کند. این یک سیگنال از بازگشت روند قیمت است.

برای مثال، یک شاخص جریان نقدینگی بسیار بالا یا اندیکاتور mfi وقتی شروع به پایین آمدن زیر ۸۰ می کند در حالی که قیمت سهام به حالت صعودی خود ادامه می دهد نشانه ای از معکوس شدن خط روند به سمت پایین است. در مقابل، یک اندیکاتور mfi خیلی پایین وقتی بالای سطح ۲۰ میرسد قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی در حالی که سهامدار ها به فروش خود ادامه می دهند نشانه ای از بازگشت قیمت و صعودی شدن آن است.

معامله گران همچنین دنبال واگرایی های خیلی بزرگ همراه با امواج متعدد در قیمت و mfi هستند. برای مثال، یک سهم به ۱۰ دلار برخورد می کند و به ۸ دلار برمی گردد و دوباره به ۱۲ دلار می رسد. قیمت دو هدف موفق آمیز در ۱۰ دلار و ۱۲ دلار داشته است. اگر قیمت زمانی که به ۱۲ دلار رسید، اندیکاتور mfi یه LH تشکیل دهد دیگر اندیکاتور به یک High جدید برخورد نخواهد کرد. این عمل می تواند کاهش قیمت ها را پیش بینی کن

سطح های فروش بیش از حد و خرید بیش از حد سیگنال هایی برای فرصت های معاملاتی احتمالی است. حرکت به زیر ۱۰ و یا حرکت به بالای ۹۰ به ندرت اتفاق می افتد. معامله گران از اندیکاتور mfi در زمان حرکت به بالای ۱۰ برای انجام معاملات خرید استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور mfi به زیر ۹۰ حرکت کرد از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده می کنند.

حرکت های دیگر به غیر از فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد نیز می تواند فرصت های معاملاتی مفیدی را در پیش داشته باشد. برای مثال، وقتی قیمت در روند صعودی قرار دارد نزول به زیر ۲۰ ( یا حتی ۳۰) و سپس صعود به بالای آن می تواند نشانه ای از بازگشت قیمت ها باشد و روند صعودی قیمت از سر گرفته شده است. همین پروسه در روند نزولی نیز رخ می دهد. وقتی موقعیت فروش این اندیکاتور به بالای ۷۰ یا ۸۰ می رسد می تواند رخ دهد. اما وقتی دوباره به پایین حرکت کرد زمان ورود به معاملات فروش است.

تفاوت های بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خیلی به هم نزدیک هستند. تفاوت اصلی در این است که اندیکاتور جریان نقدینگی mfi شامل حجم می شود اما اندیکاتور RSI نه. تحلیل کنندگان حجم معتقند این یک شاخص برجسته است. همچنین آنها باور دارند اندیکاتور mfi به موقع تر از اندیکاتور RSI می تواند سیگنال داده و بازگشت های احتمالی را هشدار دهد. یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست آنها به سادگی عناصر متفاوتی را شامل می شوند و در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.

محدودیت های شاخص جریان نقدینگی یا mfi چیست؟

اندیکاتور mfi ممکن است گاهی سیگنال های اشتباه نیز صادر کند. این اتفاق زمانی می افتد که اندیکاتور یک سیگنال خوب صادر می کند، اما بعد قیمت ها طبق انتظار پیش نمی رود و معاملات به شکست بر می خورد. به عنوان مثال، واگرایی شاید منجر به معکوس شدن قیمت ها نشود.

این اندیکاتور همچنین ممکن است برخی از سیگنال های مهم را صادر نکند. برای مثال وقتی یک واگرایی خبر از معکوس شدن قیمت ها در برخی مواقع می دهد، واگرایی برای همه معکوس شدن قیمت ها ظاهر نمی شود. به همین دلیل، توصیه می شود معامله گران از اشکال دیگر آنالیز و کنترل ریسک استفاده کنند و به طور انحصاری فقط بر روی یک اندیکاتور متمرکز نشوند.

چرا توجه به اندیکاتور MFI مهم است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم اندیکاتور MFI نشان‌گر چه مواردی است. مهم‌ترین مسئله‌ای که این اندیکاتور به آن می‌پردازد، نمایش قدرت پول است. اما این جمله چه معنایی دارد؟ در حقیقت قدرت پول، قدرت حرکت سهم را نشان می‌دهد. یعنی این‌که سهم تا چه میزان می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد یا برعکس به سمت قیمت‌های پایین افت پیدا کند.

در واقع نباید هیچ‌گاه فراموش کرد که ورود و خروج نقدینگی تاثیرات بسیار جدی بر حرکت سهم می‌گذارند. طبیعی است که هم‌زمان با ورود نقدینگی و پول بیشتر، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. از آن‌جایی که این اندیکاتور با توجه به ماهیتی که دارد، علاوه بر قیمت به حجم هم توجه می‌کند، می‌تواند ورود و یا خروج نقدینگی را نمایش دهد. به این ترتیب با مقایسه اندیکاتور MFI و روند قیمت سهم، می‌توان حرکت‌های آینده سهم را تا میزان زیادی به درستی پیش‌بینی کرد.

پس آن‌چه در این‌جا مهم است، جریان پول ورودی و جریان پول خروجی است. با مقایسه این دو میزان می‌توان به قدرت حرکت سهم پی برد. ممکن است مقایسه این دو میزان، نه تنها حاکی از قدرت حرکت سهم باشد، بلکه نشان‌دهنده روند منفی باشد.

با توجه به مسائلی که گفته شد، اندیکاتور MFI در کنار سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند در انتخاب سهم مناسب و یا تصیم‌گیری در خصوص نگهداری یا فروش نمادی که اکنون در سبد سهام خود داریم، کمک فراوانی به ما کند.

ترکیب اندیکاتور MFI با RSI و نتایج جالب آن

گفتیم که نمی‌توان به تنهایی بر یک اندیکاتور تکیه کرد. چرا که هیچ‌کدام از اندیکاتورهای موجود نمی‌توانند پیش‌بینی صد درصدی از روند حرکت سهم ارائه کند. به همین دلیل است که استفاده از ترکیب چند اندیکاتور می‌تواند به میزان زیادی موجب برطرف شدن تردیدهای معامله‌گران در خصوص ورود به سهم یا خروج از آن شود. البته فراموش نکنید حتی به این ترتیب، باز هم نیازمند مشخص کردن استراتژی معاملاتی هستیم و باید عوامل دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.

یکی از کاربردهای جذاب اندیکاتورها ترکیب آن‌هاست. به همین ترتیب می‌توان دو اندیکاتور MFI و RSI را با هم ترکیب کرد. با انجام این کار می‌توان رفتار این دو اندیکاتور را به صورت مقایسه‌ای بررسی کرد و سیگنال‌هایی معتبرتر به دست آورد. اگر بخواهیم در چهار حالت رفتار هم‌زمان این دو اندیکاتور را بررسی کنیم، حاصل این تحلیل به شکل زیر خواهد بود:

• زمانی که هر دو اندیکاتورRSI و MFI در سمت بالا هستند و روند صعودی دارند می‌توانید در این ناحیه خرید را انجام دهید.
• به همین ترتیب زمانی که جفت اندیکاتورها در روندی منفی حرکت می‌کنند می‌توان اقدام به فروش سهم مورد نظر کرد. این مورد به معنای سیگنال خروج است و بدترین حالت ممکن است.
• زمانی که RSI‌ صعودی و اندیکاتورMFI منفی است نشان‌دهنده شکستن مقاومت قیمتی و حرکت قیمت به سمت بالا است. این امر حاکی از شرایط خوب سهم است.
• برعکس این امر نشان‌دهنده از دست رفتن حمایت قیمتی است. یعنی زمانی که اندیکاتورRSI نزولی و MFI صعودی است و سهم در بازه منفی حجم می‌خورد، می‌توان احتمال داد که روندی نزولی در پیش است و این سیگنال نشان‌دهنده شرایط مطلوبی نیست.

در نظر داشته باشید اگر هر کدام از این دو اندیکاتور را به طور جداگانه استفاده می‌کردیم نمی‌توانستیم سیگنال‌های خرید و فروش را به شکلی کاملا مفید و در نقاط موثر دریافت کنیم.

چند پرسش و پاسخ در خصوص اندیکاتور MFI

آیا به محض ورود اندیکاتور MFI به ناحیه بالای ۸۰ باید سهم را فروخت؟

بسیاری از افراد به محض ورود اندیکاتور در نواحی بالای ۸۰ بلافاصله اقدام به فروش سهم می‌کنند. نکته مهم این‌جاست که اولا اگر قصد خرید سهمی را دارید و می‌بینید که اندیکاتور MFI در بالاتر از ۸۰ قرار دارد وارد سهم نشوید؛ چرا که این عمل، اقدامی پرخطر و ریسکی است. اما اگر در حال حاضر سهم مذکور را در سبد خود دارید و می‌بینید که سهم در چنین وضعیتی به سر می‌برد، سریعا اقدام به فروش آن نکنید. بلکه آماده باشید تا در زمان مقتضی این کار را انجام دهید. هم‌چنین درست مشابه همین امر، اگر اندیکاتور وارد نواحی کمتر از ۲۰ شد نیز نمی‌توان صرفا بر این اساس اقدام به خرید کرد.

آیا می‌توان تنها با تکیه بر اندیکاتور MFI به خرید و فروش سهام پرداخت؟

قطعا خیر. اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به ما سیگنال‌هایی بدهند. اما نمی‌توان صرفا با توجه به این اندیکاتورها دست به معامله زد. نمونه‌هایی را می‌توان در بازار سهام یافت که به رغم سیگنال خرید یا فروش اندیکاتور، رشد و یا افتی که از آن‌ها انتظار می‌رفته را نداشته‌اند. این ابزار تنها می‌توانند در کاهش ریسک به شما کمک کنند. برای خرید و فروش باید معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفت و نهایتا با توجه به مجموعه این معیارها دست به معامله زد.

آیا میان دو اندیکاتور MFI و RSI تفاوت دیگری نیز وجود دارد؟

همان‌طور که می‌دانید، در اندیکاتور RSI مرز بالای ۷۰ نشان از اشباع خرید دارد و مرز کمتر از ۳۰ حاکی از اشباع فروش است. این امر در حالی‌است که در اندیکاتور MFI این اعداد به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند. از سویی دیگر MFI در دسته اندیکاتورهای حجمی قرار می‌گیرد. این امر در حالی است که RSI‌ در دسته اسیلاتور قرار می‌گیرد.

چرا اندیکاتور MFI در دسته شاخص‌های پیشرو قرار دارد؟

به طور کلی دو دسته شاخص داریم. شاخص‌های پیشرو و شاخص‌های متاخر. شاخص‌های پیشرو روند و یا واگرایی را پیش از وقوع آن اطلاع می‌دهند. به همین دلیل است که اندیکاتور MFI در این دسته قرار می‌گیرد. چرا که با قرار گرفتن در محدوده‌های مشخص می‌تواند سیگنال اشباع خرید یا فروش را پیش از وقوع آن صادر کند و به این ترتیب پیش‌بینی روند با کمک این اندیکاتور صورت می‌گیرد. اما در مقابل شاخص‌های متاخر، تنها قادرند پس از ورود به روند، سیگنال خرید یا فروش و به طور کلی تغییر روند را صادر ‌کنند.

چرا می‌گویند MFI در مقایسه با اندیکاتور RSI از انعطاف کمتری برخوردار است؟

دلیل این امر به تفاوت میان این دو اندیکاتور برمی‌گردد. در چند قسمت مختلف از همین مقاله گفتیم که در MFI‌ به حجم نیز توجه می‌شود. درست به همین دلیل است که اندیکاتور MFI در مقایسه با همتای خود از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار است و با توجه به حجم معاملات موزون می‌شود.

خلاصه ای از آموزش واگرایی ها:چگونه با واگرایی ها معامله کنید

بیایید مطالبی را که در مورد واگرایی آموخته‌اید، با هم مرور کنیم.

دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

هر نوع واگرایی شامل دو جهت‌گیری صعودی و نزولی می‌باشد.

از آنجاییکه شما به سختی مطالعه کرده‌اید و در تمام کلاس‌ها حضور داشته‌اید، تصمیم گرفته‌ایم تا با ارایه یک راهنمای سریع، به همه شما کمک کنیم که بتوانید به سرعت واگرایی‌های معمولی و مخفی را شناسایی کنید.

لطفا به خاطر بسپارید که ما از واگرایی به عنوان یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم نه نشانه‌ای برای ورود به معامله!

معامله کردن صرفا بر اساس واگرایی‌ها کار عاقلانه‌ای نیست چرا که نشانه‌های اشتباه خیلی زیادی داده می‌شود. واگرایی به صورت 100% عاری از خطا و شکست نیست اما وقتی به عنوان شرایط راه‌اندازی استفاده شود و با ابزارهای تاییدی بیشتر ترکیب گردد، معاملات شما احتمال بالای سودآوری و ریسک نسبتا کمی خواهند داشت.

روش‌های مختلفی برای بهره بردن از واگرایی‌ها وجود دارد.

یک روش نگاه کردن به خط‌های روند یا تشکیل الگوهای شمعی است تا تایید شود که آیا یک برگشت قیمت یا ادامه آن در جریان است.

روش دیگر استفاده از ترفندهای اندازه حرکت است به این صورت که مراقب یک همگذری واقعی باشید یا منتظر بمانید تا اسیلاتور از ناحیه اشباع خرید/اشباع فروش خارج شود. همچنین می‌توانید خطوط روند را روی اسیلاتور نیز رسم کنید.

با این ترفندهای موثر می‌توانید از خودتان در مقابل نشانه‌های غلط محافظت کنید و صرفا آنهایی را جدا کنید که خیلی قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی سودآور خواهند بود.

آن روی سکه، خطرناک بودن معامله کردن در مقابل این اندیکاتور است.

اگر مطمئن نیستید که در کدام جهت معامله کنید، آرامش خود را حفظ کرده و معامله نکنید.

به یاد داشته باشید که وارد معامله نشدن در نوع خود یک تصمیم معاملاتی است و بهتر است که صبر کرده و پول‌های خود را که با زحمت فراوان به دست آورده‌اید حفظ کنید تا اینکه آنها را در یک ایده متزلزل معاملاتی از دست بدهید.

واگرایی‌ها به دفعات زیاد ظاهر نمی‌شوند اما وقتی که پدیدار می‌شوند، واجب است که به آنها توجه کنید.

واگرایی‌های معمولی می‌توانند به شما کمک کنند تا سود بسیار زیادی را به دست آورید زیرا می‌توانید هنگام تغییر یک روند در زمان مناسب وارد معامله شوید.

واگرایی‌های مخفی می‌توانند به شما کمک کنند که یک معامله را به مدت طولانی‌تری ادامه داده و در نتیجه با حفظ شما در سمت صحیح یک روند، سودی بیشتر از حد انتظار نصیب شما نمایند.

نکته این است که چشم‌های خود را آموزش دهید تا واگرایی‌ها را هنگام پدیدار شدن آنها کشف کنند و واگرایی‌های مناسب را برای معامله انتخاب کنید.

صرف دیدن یک واگرایی، لزوما به این معنا نیست که باید به صورت خودکار وارد یک معامله شوید. بهترین مقدمات را برای معامله انتخاب کنید تا معامله خوبی داشته باشید.

شما تنها دو قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

مثال های کاربردی: سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

در مبحث سوم از آموزش اندیکاتور RSI با ارایه مثال های کاربردی به بررسی سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش می پردازیم.
در این مثال ها از نمودار روزانه بازار اونس طلای جهانی (XAU/USD-daily) استفاده شده است. هدف این است تا در ۷ مرحله با تحلیل و بررسی نوسانات چارت طلا در گذشت زمان به جنبه های کاربردی اندیکاتور RSI در شناسایی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار پرداخته شود.

پیش از اینکه تحلیل بازار را شروع کنیم بهتر است که به چند نکته توجه کنید. اولین نکته مهم در رابطه با تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال، پی بردن به ماهیت اصلی اندیکاتور است. برخی از اندیکاتورها برای بازارهای روند دار مناسب است (مثل اندیکاتور ایچیموکو) و برخی دیگر در بازارهای خنثی بیشتر کارایی دارند (مثل اندیکاتور RSI). اندیکاتورها صرفاً برای سیگنال یابی استفاده نمی‌شوند. عده زیادی از معامله گران تازه‌کار تمایلی به تحلیل بازار ندارند و تنها با اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی سعی در یافتن سیگنال‌های بازگشتی دارند. اندیکاتور RSI زمانی کارایی دارد که در کنار نمودار قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتورها تنها نشانگر وضعیت بازار هستند، به عبارت دیگر اندیکاتور به عنوان یک ابزار مکمل نمودار قیمتی است.

مرحله اول

در نمودار روزانه اونس طلا شاهد هستیم که بازار از محدوده ۱۱۲۰ دلاری صعود کرده و تا بالای ۱۳۵۰ دلار رسیده است. هر چند روند بازار صعودی است، اما به‌طور دقیق‌تر بایستی گفت که روند بازار خنثی و متمایل به صعودی است. یعنی بازار شدیداً نوسانی است، اما رفته‌رفته نوسانات بازار اوج‌ها و کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند.

در محدوده قیمتی ۱۱۲۰ دلار، اندیکاتور RSI وارد محدوده اشباع فروش یا همان محدوده زیر ۳۰ واحد شده است. به حرکات قیمتی بازار پیش از سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد توجه کنید. شیب تُند سقوط قیمتی اونس طلا نشانگر فشارهای سنگین فروش است. وقتی اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، یعنی بازار مدتی است که حرکات نزولی قوی دارد و هیچ اصلاح صعودی هم روی نداده است. این یعنی هر لحظه امکان بازگشت صعودی بازار وجود دارد. به نوسان RSI در زیر ۳۰ واحد توجه کنید.

اگر به‌دقت به اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی توجه کنید متوجه خواهید شد که وقتی RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، بازار هنوز به حرکات نزولی ادامه می‌داد. پس به خاطر داشته باشید که سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد به معنی بازگشت قریب‌الوقوع صعودی نیست.

این تنها اولین هشدار برای فروشندگان است. هشدار دوم و نهایی زمانی صادر می‌شود که RSI به بالای ۳۰ واحد عبور کند. بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش به بالای ۳۰ واحد می‌تواند نشانه نهایی از پایان حرکات نزولی باشد. یعنی فروشندگان در حال تثبیت سود هستند و معاملات فروش را می‌بندند. خروج فروشندگان از بازار اولین محرک برای بازگشت صعودی است.

مرحله دوم

با خروج قیمت اونس طلا از محدوده اشباع فروش شاهد بازگشت صعودی بازار هستیم. با عبور قیمت اونس طلا به بالای پاره‌خط قرمز و همچنین عبور RSI به بالای ۳۰ واحد، مهم‌ترین سؤالی که ذهن معامله‌گر را به خود مشغول می‌کند، اندازه بازگشت صعودی است. یعنی بازگشت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ طبق تحلیل پرایس اکشن، بازگشت صعودی بازار تا اولین مقاومت می‌تواند ادامه یابد. به اوج قیمتی شماره ۱ توجه کنید.

این اوج قیمتی با نقطه ورود RSI به زیر ۳۰ واحد انطباق دارد و در واقع سطح کلیدی برای ادامه حرکات نزولی محسوب می‌شد. بعد از شروع حرکات نزولی قوی بازار، قیمت اونس طلا چند روز در محدوده پاره‌خط سبزرنگ متوقف‌شده و در ادامه با شکست آن به حرکات نزولی ادامه داده است.

با رسیدن قیمت اونس طلا به اوج قیمتی ۱، اندیکاتور RSI به ۷۰ واحد برخورد کرده است. آیا خود ۷۰ واحد هم محدوده اشباع خرید محسوب می‌شود؟ بله. اما قدرت محدوده اشباع خرید با میزان نفوذ RSI به محدوده بالای ۷۰ رابطه مستقیم دارد. هر چه RSI به سطوح بالاتری در ۷۰ واحد برسد، شانس وقوع اصلاح نزولی هم قوی‌تر خواهد بود. به واکنش قیمت و اندیکاتور RSI به اوج قیمتی شماره یک توجه کنید. قیمت اونس طلا افت محدودی داشته، اما RSI از ۷۰ واحد تا ۵۰ واحد پایین آمده است.

شاید به خاطر میزان اصلاح نزولی که در بازار دیده می‌شود، معامله‌گران به این موضوع فکر کنند که برخورد RSI به سطح ۷۰ واحد سیگنال فروش نبوده است. چنین دیدگاهی درست نیست. بازگشت RSI از ۷۰ واحد سیگنال فروش بود، اما ازآنجایی‌که بازار در حال اصلاح حرکت بزرگ‌تری است (حرکت نزولی شروع‌شده از زیر ۱۳۵۰ تا ۱۱۲۲ دلار)، به همین دلیل قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان است. بر همین اساس بازگشت نزولی شروع‌شده از اوج ۱ محدود بوده است.

مرحله سوم

در نمودار بالا به علامت ضربدر قرمز رنگ نگاه کنید. الگوی پین بار صعودی که در این محدوده تشکیل شده نشانه قوی از بازگشت صعودی بازار است. درست در همین لحظه، اندیکاتور RSI هم از محدوده اشباع خرید پایین آمده و به سطح میانی ۵۰ واحدی برخورد کرده است. سطح میانی ۵۰ واحدی می‌تواند در حرکات صعودی در قالب حمایت ظاهر شود. درست بعد از تشکیل این پین بار صعودی، قیمت اونس طلا افزایش یافته و قیمت به اوج قیمتی شماره ۲ رسیده است. هم‌زمان با تشکیل اوج قیمتی شماره ۲، اندیکاتور RSI توانسته به سطح ۷۰ واحدی برخورد کند. دوباره بازار اصلاح نزولی جزئی به راه انداخته و به اوج قیمتی شماره ۳ رسیده است.

چرا قیمت اونس طلا بعد از تشکیل اوج قیمتی ۲ اصلاح نزولی عمیقی به راه نینداخته است؟ پاسخ این سؤال در تحلیل‌های پرایس اکشن نهفته است. بعدازاینکه پین بار صعودی تشکیل شد، قیمت اونس طلا توانست اوج قبلی خود (اوج شماره یک) را بشکند و به اوج شماره ۲ برسد. ازآنجایی‌که شکست اوج قیمتی ۱ (پاره‌خط قرمز) ضعیف بوده، بازار دوباره به سمت این محدوده بازگشته و آن را تبدیل به حمایت کرده است. به کندل های تشکیل شده در بالای خط قرمز توجه کنید.

کندل های صعودی نشان می‌دهند که اوج قیمتی ۱ دیگر مقاومت بازار نیست و به حمایت تبدیل شده است. به همین دلیل بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۲ محدود بود، چون‌که بازار با مقاومت شکسته شده‌ای (یا همان حمایت) درگیر بود.

مرحله چهارم

مرحله ۴ (الف)

(الف)- در نمودار بالایی شاهد هستیم که بازار بعد از تبدیل اوج قیمتی شماره یک به حمایت، توانسته به حرکات صعودی ادامه دهد و به اوج قیمتی ۳ برسد. هر چند در این بخش تمرکز اصلی ما به سطوح اشباع خرید و فروش است، اما بهتر است که از فرصت استفاده کرد و به واگرایی تشکیل شده هم توجه کرد. به نحوه تشکیل اوج‌های یک تا سه توجه کنید. اوج‌های قیمتی رفته‌رفته در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند، اما در اندیکاتور RSI، هر سه اوج قیمتی در یک محدوده تشکیل شده‌اند. این نشانگر واگرایی نزولی است. یعنی اندیکاتور RSI تشکیل اوج‌های بالاتر در نمودار روزانه را تائید نمی‌کند. در اینجا سیگنال اصلی بازار تشکیل واگرایی در محدوده اشباع خرید است. با خروج RSI از محدوده اشباع خرید می‌توان وارد معامله فروش اونس طلا شد.

در اینجا زمانی که اندیکاتور RSI نشانگر واگرایی نزولی است و هر لحظه احتمال سقوط بازار وجود دارد، بهترین کار استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن در نمودارهای پایین‌تر است. یعنی اگر در نمودار روزانه تحلیل می‌کنید، بهتر است برای یافتن محل ورود و حد ضرر به نمودار چهارساعته یا یک‌ساعته نگاه کنید. نمودار بالایی نمودار روزانه اونس طلاست، به میزان بازگشت نزولی توجه کنید. ببیند تا چند روز قیمت اونس طلا سیر نزولی داشت.

در ادامه با سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی سوم، بازار به زیر ۱۲۰۰ دلار نفوذ کرده است. نرخ رُند ۱۲۰۰ دلار در نقش حمایت ظاهر شده و تقریباً بازار بعد از دو بار برخورد به این نرخ به سمت بالا بازگشته است. در استفاده از اندیکاتور RSI برخی از معامله‌گران از الگوهای نموداری (Chart Pattern) برای تحلیل اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند. به رفتار RSI در بالای ۳۰ واحد توجه کنید. درست بعد از سقوط شدید بازار از اوج قیمتی ۳، الگوی کف دوقلو در RSI تشکیل شده و بازار به سمت بالا بازگشته است.

آیا این سیگنال برای ورود به معامله خرید مناسب بود؟ اینکه الگوهای کف دوقلو یا اوج دوقلو در اندیکاتور RSI کارایی دارند یا نه، بحث دیگری است و باید گفت که در اکثر مواقع این الگوها جواب می‌دهد. در اینجا تجربه خود معامله‌گر است که می‌تواند به او کمک کند تا وارد معامله شود و یا از معامله فروش بازگشتی خارج شود و یا از معامله کردن خودداری کند. چون بازار به حد کافی روشن نیست.

(ب)- اما روش دیگری هم برای تائید بازگشت صعودی از مستطیل زرد رنگ وجود دارد. به نمودار زیر توجه کنید.

مرحله ۴ (ب)

این واگرایی نیست. اکثر معامله‌گران تفاوت واگرایی و بازگشت مثبت را نمی‌دانند. در نمودار قیمتی شاهد تشکیل کف قیمتی بالاتری هستیم، اما RSI در محدوده ۵۰ تا ۳۰ واحدی کف قیمتی پایین‌تری را تشکیل داده است. یعنی هر چند در ۱۴ روز گذشته بازار بیشتر متمایل به نزولی بوده (اندیکاتور RSI پایین آمده)، اما نمودار قیمتی هنوز نتوانسته کف قیمتی پایین‌تری را ثبت کند. زمانی که کف‌های قیمتی جدید بالاتر از کف‌های قبلی باشند، ساختار بازار نشانگر روند صعودی خواهد بود.

با تشکیل سیگنال بازگشت مثبت و عبور RSI به بالای ۵۰ واحد شاهد تشکیل کندل صعودی روزانه قوی هستیم، که پنج کندل قبل خود را پوشش داده است. این کندل، کندل سیگنال خرید اونس طلا بوده است.

مرحله پنجم

بعد از بازگشت صعودی اونس طلا از محدوده ۱۲۰۰ دلاری، قیمت با رسیدن به محدوده اوج قیمتی سوم (پاره‌خط قرمز رنگ) مدتی متوقف‌شده و در زیر این خط در نوسان بوده است. در هر صورت بازار توانسته بعد از چندین روز نوسان، از پاره‌خط قرمز رنگ عبور کند و به اوج قیمتی چهار برسد. اوج قیمتی چهار، با اوج قیمتی روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق دارد و درست در زیر نرخ رُند ۱۳۰۰ دلار قرار گرفته است. اگر قرار باشد نمودار قیمتی بازگشتی را به راه بیندازد، بهترین محل برای این کار، سطوح کلیدی بازار خواهد بود.
نزدیکی به مقاومت ۱۳۰۰ دلاری به همراه قرار گرفتن اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰ واحد) می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت نزولی بازار باشد. توجه کنید که با سقوط RSI به زیر ۷۰ واحد، کندل نزولی و پوششی روزانه‌ای تشکیل شده است. این کندل نزولی توانسته ۳ کندل قبلی را پوشش دهد. پس سیگنال فروش پرایس اکشن، الگوی پوششی نزولی بوده و اندیکاتور RSI هم این سیگنال بازگشتی را تائید کرده است.

مرحله ششم

همواره پیش از ورود به معامله یا یافتن سیگنال باید محتمل‌ترین محلی که سیگنال می‌تواند ظاهر شود را پیدا کرد. سیگنال‌های قوی زمانی صادر می‌شوند که بازار به سطح کلیدی مهمی واکنش نشان دهد. در نمودار بالا توجه کنید که بازار بعد از تشکیل اوج ۴ در بین کدام سطوح نوسان کرده است.

بعد از سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی چهارم، بازار تا حمایت سبزرنگ پایین آمده است. این حمایت سبزرنگ همان اوج قیمتی ۱ است که شکسته شده است. با رسیدن بازار به حمایت سبزرنگ، اندیکاتور RSI هم به سطح ۳۰ واحدی برخورد کرده است. بعد از آن دوباره شاهد بازگشت صعودی بازار بودیم و این بازگشت صعودی تا اوج قیمتی ۵ ادامه داشته است.

در بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۵ نکته‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اندیکاتور RSI از زیر ۷۰ واحد بازگشته است و به‌طور کامل وارد محدوده اشباع خرید نشده است. پس آیا این سیگنال بازگشتی محسوب می‌شود؟ سیگنال‌های بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

اما در اینجا هنوز بازار وارد محدوده اشباع خرید نشده است. نباید فراموش کرد که اندیکاتورها مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یعنی ما به کمک اندیکاتور، حرکات قیمتی بازار را تائید و یا رد می‌کنیم. در بالا قیمت به مقاومت قوی رسیده که با اوج قیمتی ۴ هم انطباق دارد. درحالی‌که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل اوج دوقلو هستیم، اما در RSI اوج ۵ پایین‌تر از اوج ۴ است. پس می‌توان گفت که واگرایی نزولی جزئی تشکیل شده است.

از دید پرایس اکشن، قیمت نتوانسته اوج قبلی را بشکند. پس روند بازار خنثی است. کف‌های قیمتی جدید تشکیل شده یا بالاتر از کف‌های قیمتی قبلی هستند و یا با کف قبلی انطباق دارند. این یعنی روند صعودی است. اما وقتی اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج قبلی نیست، باید در ورود به معاملات خرید احتیاط بیشتری کرد. چنین وضعیتی نشانگر روند خنثی ولی متمایل به صعودی است. برای ورود به معامله خرید یا باید از کف فاز خنثی وارد معامله شد و یا صبر کرد تا اوج قبلی شکسته شود.

مرحله هفتم

بازگشت بازار از اوج قیمتی ۵ ادامه داشته و بازار تا خط حمایتی رسم شده از اوج ۱ سقوط کرده است. تشکیل پین بارهای صعودی در اطراف حمایت سبزرنگ و همچنین برخورد RSI به ۳۰ واحد و تشکیل کف دوقلو در RSI از بازگشت صعودی اونس طلا حکایت داشتند. به واکنش اولیه بازار در اوج قیمتی ۶ دقت کنید. در اولین برخورد، قیمت اونس طلا واکنش منفی به خط مقاومتی قرمز رنگ نشان داده و کاهش جزئی را ثبت کرده است. اما در ادامه بازار توانسته از اوج قیمتی ۶ و خط مقاومت عبور کند و به عمق محدوده اشباع خرید برسد و اوج قیمتی ۷ را ثبت کند.

آیا سیگنال بازگشتی بازار از محدوده اشباع خرید اشتباه بود؟ پیش‌بینی آینده بازار کار سختی است. اما می‌توان بر اساس شواهد فعلی بازار محتمل‌ترین مسیر آینده را تعیین کرد. وقتی مقاومتی سه بار لمس می‌شود و بازار به حد کافی سقوط می‌کند، یعنی قدرت فروشندگان کاهش یافته است و در برخوردهای بعدی شاید مقاومت شکسته شود. به میزان سقوط بازار بعد از تشکیل اوج‌های ۴ و ۵ دقت کنید.

علاوه بر این، چهارمین کندل بعد از برخورد بازار به خط مقاومتی نشانگر تغییر تمایلات بازار بوده است. الگوی پوششی صعودی توانسته افت قیمتی یک روز قبل طلا را جبران کند. اگر از اوج قیمتی ۶ وارد معامله فروش شده باشید، کار اشتباهی نکرده‌اید، اما باید حتماً معامله را مدیریت کنید. پس بهتر است که با دیدن چنین کندل صعودی، هر چه زودتر حد ضرر را به محل ورود به معامله فروش انتقال دهید تا در بدترین شرایط بدون ضرر از معامله فروش خارج شوید.

در اندیکاتور RSI می‌توان برای نوسانات اندیکاتور خط روندی رسم کرد. توجه کنید که با تشکیل اوج قیمتی ۷، کندل پین بار نزولی خوبی در محدوده ۱۳۵۰ دلاری تشکیل شده است. این محدوده با اوج تاریخی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق خوبی دارد. درعین‌حال، اندیکاتور RSI با رسیدن بازار به این محدوده قیمتی وارد محدوده اشباع خرید شده و دو اوج تقریباً برابری را تشکیل داده است. با فرود RSI به زیر ۷۰ واحد، خط روند حمایتی سبزرنگ این اندیکاتور شکسته شده است. یعنی سیگنال فروشی که پرایس اکشن صادر کرده بود، توسط RSI تائید شده است.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

راه درست استفاده از واگرایی (( دایورجنس ))

واگرایی و هم گرایی: چه معنایی در فارکس دارند، چه تفاوتی باهم دارند و چطور می توان از آن ها هنگام معاملات استفاده کرد.

امروز ما یکی از ملاک های مرتبط با قیمت را که تریدر های بسیاری با آن درامد زایی می کنند را بررسی خواهیم کرد. واگرایی و هم گرای یعنی چه؟ چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد؟ کدام اندیکاتور ها برای شناسایی واگرایی مناسب می باشند و کدام یک در این مورد کاربردی نمی باشند. آیا استراتژی مکملی برای شناسایی واگرایی ها وجود دارد؟ آیا یک فرد می تواند همیشه به سیگنال هایی که از واگرایی می گیرد اطمینان کند؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

واگرایی و هم گرایی در فارکس

منظور از همگرایی در فارکس تطابق یا شباهت نمودارهای قیمت با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد. برای مثال هنگامی که یک روند نزولی در نمودار قیمت و در اندیکاتور تکنیکال مشاهده شد، و پیک ها نیز در حال کاهش بود یعنی هر دو در یک جهت حرکت کنند، می توان گفت که یک همگرایی تشکیل شده است. همانند مثال زیر:

همانطور که در شکل بالا هم مشاهده می شود، در این مورد ،از اسیلاتور AO یا همان "Awesome Oscillator" برای شناسایی همگرایی استفاده شده است. البته می توانید از اسیلاتور MACD نیز استفاده کنید. اما این اسیلاتور در پلتفرم معاملاتی چندان جذابیتی ندارد، چرا که در کل این اوسیلاتور برای این کار ساخته نشده است. بنا به دلایلی، توسعه دهندگان نسخه جدید MACD، روی ترکیب دو میانگین متحرک تمرکز کرده اند و قرار است از این طریق سیگنالهایی برای ورود به بازار بدهند. من واقعا نمی فهمم در صورتی که میانگین های متحرک (EMA) دقیق تری وجود دارند چه لزومی قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی برای انجام این کار بوده است. با این حال، این موضوع اصلی بحث ما نمی باشد. بیایید برگردیم به بحث همگرایی. بنابراین، خطوط آبی در نمودار بازتاب شیب روند های فعلی می باشد. اگر به شیب خطوط نمودار قیمت و اندیکاتور در یک زمان نگاه کنید متوجه خواهید شد که هر دو در یک جهت در حال حرکت هستند. به عبارت دیگر، مقادیر بر هم منطبق هستند، که این نکته نشانگر اصل همگرایی می باشد. همگرایی دارای خواص عملی نبوده و سیگنالی برای ورود به بازار ارائه نمی دهد. این پدیده فقط نشان دمی دهد که روند فعلی به اندازه قابل قبولی قوی بوده و در مرحله توسعه می باشد همچنین به احتمال زیاد روند فعلی ادامه دار خواهد شد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در نمودار و اندیکاتور مخلاف هم باشند. به عبارتی دیگر زمانی واگرایی اتفاق می افتد که نمودار قیمت صعودی بوده و اندیکاتور های تکنیکال نزولی باشد، یا به عبارت دیگر مسیر (اسلوپ) ها در این دو شاخص متفاوت می باشند، مانند شکل زیر:

دوباره، در اینجا از AO برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. در شکل بالا به طور مشابه واگرایی نیز مانند همگرایی نشان داده شده است. فقط در اینجا ما متوجه شدیم که دامنه های خطوط آبی در نمودار قیمت و در اندیکاتور به صورت مخالف هم حرکت می کنند. به عبارتی دیگر، از هم دور شدن این خطوط معنی اصلی کلمه ی واگرایی می باشد. واگرایی کاربرد های عملی بسیاری دارد. اصلی ترین کاربرد آن این است که واگرایی معمولا زمانی رخ می دهد که روند در حال ضعیف تر شدن می باشد و هر لحظه ممکن است معکوس شود. می توان گفت، واگرایی یکی از اصلی ترین سیگنال های تغییر روند است.

تصورات و توصیه های اشتباه در تعیین واگرایی

قبل از نوشتن این مقاله، طبق معمول من تصمیم گرفتم اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در پایگاه های آموزشی فارکس پیدا کنم. من واژه “ مثال های واگرایی” را سرچ کردم و با مثال هایی آشنا شدم که ارزش بررسی کردن هم نداشتن چرا که بیشتر آن ها از یک دیگر کپی شده بودند و بخشی از آن ها هم کلا مثال های غلطی از واگرایی بودند. و قسمت نارحت کننده ماجرا آنجا بود که این کمپانی های آموزشی مثال های غلط را از یکدیگر کپی هم کرده بودند!

تصمیم گرفتم در این مورد زمان بیشتری را صرف تحقیق کنم و یک لیست کوچک از اشتباهاتی که تریدر ها و نویسندگان مقالات آموزشی در مورد تشخیص واگرایی دارند را تهیه کنم:

1. من متوجه شدم بسیاری از وب سایتها و نویسندگان، واگرایی را اشتباه تشخیص می دهند. دلایل این اشتباهات: اگر جهت اندیکاتور صعودی باشد، آنها فکر می کنند خط ترسیم شده تحت قله های اندیکاتور در بیشینه حالت ممکن قرار دارد بنابراین آن ها پیک ها را با یک خط به هم وصل می کنند. به همین ترتیب در مورد روند صعودی نیز، زمانی که پیک های اندیکاتور در بالای خط 0 باشد، کف های قیمتی نمودار را به هم وصل می کنند. به عبارتی دیگر، آنها باور دارند اگر اندیکاتور کاهشی بودن را نشان دهد، باید کف ها را به هم وصل کنند و اگر صعودی بودن را نشان دهد سقف ها را به هم دیگر وصل می کنند. مثال چنین تشخیصی در شکل فوق نشان داده شده است (1). اما این تشخیص کاملا غلط می باشد. در زمانی که روند نزولی می باشد، اگر میله های اندیکاتور زیر خط 0 باشد، ما خطوط را با کف ها در نمودار قیمتی رسم می کنیم. اگر میله های اندیکاتور بالا خط 0 اندیکاتور باشد، زمانی که روند صعودی می باشد، سقف ها را در نمودار قیمت به هم دیگر وصل می کنیم.
2. دومین خطا معمول، زمانی رخ داده بود که تریدر ها واگرایی را با اتصال پیک های مجاور اندیکاتور تشخیص داده بودند اما خط 0 اندیکاتور را چک نکرده بودند که آیا زمان تشکیل این پیک ها، میله های اندیکاتور از خط 0 عبور کرده اند یا خیر. در داخل تصویر چنین شرایطی با شماره ی (2) نمایش داده شده است. در آنجا کف ها و سقف های اندیکاتور به شکل صحیحی به هم متصل شده اند اما مهم ترین شرط رعایت نشده است. در واقع ایراد کار این است که، در زمان شکل گیری پیک های قیمتی، روند با تغییر مواجه شده بود، که عبور میله ها از خط 0 اندیکاتور، نشان گر این مساله می باشد. در این شرایط پیک های مجاور که به هم متصل شده اند نشانگر یک روند واحد نمی باشند. پیک ها هر کدام از روند های مختلفی می باشند که نمی توان آن ها را به هم دیگر متصل کرد. برای شناسایی واگرایی، فقط می توان نکات نشان دهنده یک روند را با هم مقایسه کرد.
3. خطای دیگر زمانی رخ می دهد که فکر کنید، اگر در اندیکاتور شیب صعودی وجود داشته باشد و در نمودار قیمت شیب نزولی وجود داشته باشد، این همگرایی است. نمی توانید فقط به دلیل این که دامنه خطوط در یک نقطه معین همگرا می شوند، نتیجه بگیرید که الگوی مشاهده شده یک همگرایی است. و اگر شیب خطوط رسم شده در اندیکاتور، نزولی باشد، و در نمودار قیمت، صعودی باشد - پس این واگرایی است، زیرا خطوط واگرا می شوند و اختلاف ایجاد می شود. در شکل بالا، چنین نمونه ای نیز نشان داده شده است (3). احتمالاً تا الان متوجه شده اید که این یک نظریه کاملاً غلط است و با تعاریف دقیقی از این پدیده ها مغایرت دارد.
4. همچنین یک عقیده رایج در بین تریدرها وجود دارد که سیگنال های واگرایی را می توان با استفاده از اسیلاتور هایی نظیر RSI نیز دریافت کرد. این نظریه کاملا اشتباه می باشد. شما می توانید از طریق این اسیلاتور اختلاف های موجود را ببینید. زیرا این شاخص بر اساس یک اصل کاملا متفاوت به وجود آمده است و یک میانگین متحرک نمی تواند نشان دهنده واگرایی باشد. اگر اثبات واگرایی با میانگین متحرک امکان پذیر بود. هر تغییر در جهت حرکت نمودار قیمت، نشان گر یک واگرایی بود که طبعا این تغیرات نشان گر تغییر روند نمی باشد.

چگونه از واگرایی ها سیگنال بگیریم

بعد از بررسی اشتباه های رایج بیایید راه های اصلی شناسایی واگرایی را بررسی کنیم و ببنیم چطور می توان با استفاده از واگرایی، سیگنال هایی برای ورود یا خروج دریافت کرد.

ما اصول اساسی دریافت سیگنال را در مراحل مختلف بررسی خواهیم کرد:

1. اول از همه، شما باید در حال حاظر جهت حرکت روند را در نمودار تعیین کنید. در هر دو مورد، روند صعودی است.
2. سپس، شما باید کف ها و سقف ها را در روند اصلی تشخیص دهید. ما بیشتر به سقف ها علاقه مندیم چرا که روند در نمودار قیمت صعودی می باشد.
3. سپس برای تعیین واگرایی باید 2 سقف را شناسایی کرده و آن ها را با خطوطی به هم دیگر وصل کنیم.
4. در مرحله بعدی یک اندیکاتور به نمودار قیمت اضافه می کنیم، که می توانیم آن را از بین AO یا MACD انتخاب کنیم. من شخصا AO را ترجیح می دهم.
5. سپس بلند ترین نقاط در بین میله های اندیکاتور را انتخاب کرده و به هم وصل می کنیم و این کار را در نمودار قیمت هم تکرار می کنیم قبل از انجام این کار زمان بندی نقاط را به گونه ای هماهنگ می کنیم که با هم دیگر تطابق داشته باشند.
6. با توجه به این که در هر دو مورد اختلاف (واگرایی) وجود دارد، می توانیم متوجه شویم که روند در حال تغییر می باشد که این نکته می تواند در روند معاملات کاربردی باشد.
7. حال ما باید نقاط ورود به بازار را تشخیص دهیم. نقطه ی ورود به سیگنال های واگرایی: پس از تشخیص واگرایی منتظر می مانیم تا در داخل اندیکاتور یک میله ی قرمز تشکیل شده و هه زمان با این میله باید یک کندل کاهشی نیز در نمودار قیمت مشاهده کنیم، که این کندل نقطه ی ورود ما می باشد (Sell zone)
8. نقطه خروج اولین کندل استیک در نمودار قیمتی می باشد، که مطابق با میله اول نمودار اندیکاتور می باشد و بالای میله قبلی بسته شده است وبرخلاف قبلی (قرمز)، دارای رنگ متفاوتی می باشد (سبز) (profit zone)
9. در یک استراتژی پایه، ما از حد ضرر استفاده می کنیم و آن را کمی بالاتر از سقف قیمتی که توسط واگرایی تشخیص داده ایم تعیین می کنیم.( stop zone)

ویژگی های دریافت سیگنال واگرایی از اسیلاتور

ما این خصوصیات را از طریق مثال اندیکاتور AO در نظر خواهیم گرفت :

1. اندیکاتور AO دارای دو رنگ می باشد که به واضح بودن آن کمک می کند. میله های سبز نشان دهنده افزایش قیمت بوده و میله های قرمز حاکی از کاهش قیمت می باشند.
2. شرایطی وجود دارد که پس از دریافت سیگنال واگرایی، میله های اندیکاتور قله های دیگری را تشکیل می دهند و قیمت سقف و کف های دیگری تشکیل می دهد. این پدیده انباشت واگرایی (یا تجمع واگرایی) نام دارد. در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد.
3. هرچه واگرایی یا شیب خطوط بیشتر باشد، سیگنال قوی تر خواهد بود و در نتیجه این سیگنال قوی تر خواهد بود.

انباشت واگرایی.

تقریبا هر کسی که با واگرایی سر و کار داشته است با این پدیده مواجه شده است اما هرکسی نمی داند که در این شرایط چه کاری باید انجام دهد.

زمانی که با اندیکاتور هایی مانند AO و MACD کار می کنید، شاید متوجه شده باشید که بعد از سیگنال واگرایی، اندیکاتور به درستی کار نمی کند بلکه برعکس یک کف و سقف را تشکیل می دهد در حالی که از خط 0 عبور نمی کند. و ما دو پیک را مشاهده نمی کنیم بلکه سه پیک یا بیشتر وجود دارد. شاید در ابتدا به ذهنمان برسد که این یک خطا بوده و گزینه ای دیگر برای تعیین حد ضرر یا بستن معامله نمی بینیم.

اما اگر بیشتر به شرایط شکل گیری بازار توجه کنیم، خواهیم دید که سیگنال کنسل نمی شود ولی به زمان (تایم فریم) و شرایط دیگری در بازار منتقل می شوند. به عبارت دیگر سیگنال ها با هم جمع (انباشت) می شوند. چرا این اتفاق می افتاد؟ جواب ساده است، زیرا ما در تشخیص واگرایی ها، فقط از قسمتی از روند کلی بازار استفاده می کنیم و گاهی اوقات واگرایی های ما با واگرایی های تایم های بالاتر برخورد می کنند. به عبارت دیگر سیگنال اولیه این معنی را می رساند که روند محلی در محدوده جهانی در حال تغییر است. بنابراین این روند محلی یک حرکت اصلاحی نامیده می شود. پس اندیکاتور نشان می دهد که وجود واگرایی در زمان شروع حرکت اصلاحی و بعد تمام شدن اصلاح و زمانی که روند اصلی در جریان می باشد، اندیکاتور متوجه اشتباه خود شده و بدون تغییر روند کلی شروع به دنبال کردن قیمت می کند (بالاتر از خط 0 نمی رود). زمانی که این روند تمام می شود، اندیکاتور سیگنال واگرایی مجدد می دهد که در داخل سیگنال قبلی جای گرفته است. و هم اکنون این سیگنال یک سیگنال تنها می باشد. این ممکن است تا تغییر روند کلی ادامه پیدا کند. آنطور که من در یاد دارم قوی ترین نوعی سیگنالی که تا به امروز با آن مواجه بودم سیگنای بود که به طور متوالی بین پنج پیک شکل گرفت. اما چنین سیگنالهایی بسیار نادر هستند. در بازار مدرن، مدت هاست که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بیش از سه پیک در تایم فریم میان مدت و بیشتر به وجو آمده باشد. در فواصل کوتاه، می توانید 5 یا 6 مورد از این گونه سیگنال ها را بیابید اما چنین سیگنال هایی نمی توانند قابل اطمینان باشند.

بنابراین بیایید ببینیم چگونه می توان از این نکته برای اهداف خود و سود گرفتن استفاده کرد:

طبق قوانینی که در بالا توضیح داده شد، پس از دریافت سیگنال تغییر روند، واگرایی را تعیین می کنیم (منطقه فروش 1). سیگنال با استفاده از قیمت ها کار می کند، اما این به چه معنی می باشد؟ بعد از تشکیل شدن تعداد زیادی از میله های قرمز، میله های سبز تشکیل می شوند اما هیچ جابجایی در اطراف خط 0 در اندیکاتور نشان داده نمی شود. در نمودار قیمت، سقف دیگری (یعنی سقف سوم) به صورت موازی شکل می گیرد. حالا یک واگرایی بین سقف دوم و سوم و همچنین بین سقف اول و سوم شکل میگیرد. پس ما با واگرایی های زیادی رو به رو هستیم و یکی پس از دیگری ظاهر می شوند. البته شما در اینجا باید پوزیشن اولیه خود را حفظ کرده و سفارش های را با در نظر گرفتن حد ضرر ببندید در غیر این صورت کل سرمایه شما ارزش خود را از دست خواهد داد. موثرترین روش برای استفاده از این خاصیت، ادغام آن با روش topping up می باشد که در این مورد در مقاله ای دیگر به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. بنابراین باز کردن سفارش جدید روی یک سیگنال جدید منطقی به نظر می رسد. در این حالت ما سیگنال فروش دوم را دریافت می کنیم (منطقه فروش 2). در نتیجه دو سفارش فروش جدید باز خواهد شد. در اینجا ما فقط به تعیین سطح سود نیاز خواهیم داشت (سطح سود کلی). خوشبختانه ما می دانیم که این کار باید چگونه انجام شود فقط باید به اندازه کافی صبر داشته باشیم. علاوه بر این، اگر عبور از خط 0 طولانی شود، ما سیگنالی مبنی بر بستن سفارش ها دریافت می کنیم. همه معاملات در یک منطقه بسته هستند و ما با هر دو روش سود خواهیم داشت.

جمع بندی :

در شکل بالا، من به طور واضح نشان دادم که واگرایی و هم گرایی می توانند جواب های متفاوتی را برای چگونگی تشخیص صحیح روند داشته باشند.

بسیاری از تریدر ها استراتژی مختلف و مستقل از همی را بر اساس نتایج سیگنال های واگرایی از اندیکاتور های AO و MACD اعمال می کنند در بالا در مورد چگونگی باز کردن معاملات با استفاده از این استراتژی توضیح دادیم.

این فرایند می تواند کاملا قابل اعتماد باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که اگر سیگنال در زمانی دریافت شود که در تایم فریم بالاتری قرار دارد، سیگنال قابل اعتماد تری خواهد بود. طبق تجربه شخصی من با این استراتژی، موثرترین بازه زمانی بازه H1 خواهد بود.

به نظر من حتی اگر از این روش به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده نکنید، باز هم میتوان از آن به عنوان نشانه برای تغییر روند استفاده کرد.