محدودیت‌های استفاده از واگرایی

به گفته برخی منابع نیروهای کنترل کننده ای از قبیل محدودیت های انرژی که قیمت سنگ آهن و بازارهای زغال سنگ را در سطح قعلی حفظ می کنند، ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به دلیل مبانی متفاوت و سیاست چین روند متفاوت تری را به خود بگیرند.

اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال محدودیت‌های استفاده از واگرایی می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .

ادامه واگرایی در قیمت کک و سنگ آهن تا ۲۰۲۲

به گفته برخی منابع نیروهای کنترل کننده ای از قبیل محدودیت های انرژی که قیمت سنگ آهن و بازارهای زغال سنگ را در سطح قعلی حفظ می کنند، ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به دلیل مبانی متفاوت و سیاست چین روند متفاوت تری را به خود بگیرند.

به گفته برخی منابع نیروهای کنترل کننده ای از قبیل محدودیت های انرژی که قیمت سنگ آهن و بازارهای زغال سنگ را در سطح قعلی حفظ می کنند، ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به دلیل مبانی متفاوت و سیاست چین روند متفاوت تری را به خود بگیرند.

*** افزایش شاخص کک در مقابل کاهش شاخص سنگ آهن

قیمت سنگ آهن از اوایل ژوئیه به دلیل قوانین جدید دولت چین مبنی عدم تولید بیشتر فولاد خام در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، در حال کاهش است.

شاخص قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد ، cfr Qingdao در روز سه شنبه ۲۸ سپتامبر به ۱۱۲٫۰۶ دلار در هر تن رسید که ۴۸٫۹ درصد نسبت به یک ژانویه کاهش یافته است.

شاخص قیمت سنگ آهن ۶۵٪ ریشه برزیل ، cfr Qingdao در ۲۸ سپتامبر به ۱۳۶٫۵۰ دلار در هر تن رسید که ۴۵٫۹ درصد نسبت به یک ژانویه کاهش یافته است.

این در حالی است که قیمت زغال سنگ کک از اکتبر ۲۰۲۰ ، زمانی که دولت چین ممنوعیت واردات مواد استرالیایی را اعمال کرد ، رو به افزایش است.

این افزایش قیمت از ماه ژانویه بارزتر شده است. شاخص قیمت ذغال سنگ کک سخت ممتاز ، cfr Jingtang در روز سه شنبه ۲۸ سپتامبر ۵۹۷٫۰۶ دلار در هر تن بود که ۹۴٫۷ درصد نسبت به اول ژانویه افزایش یافت.

قیمت مواد اولیه فولادسازی معمولاً از روند مشابهی پیروی می کنند ، اما تفاوت اساسی در سنگ آهن و زغال سنگ کک باعث ایجاد ارتباط منفی بین قیمت آنها در ماه های اخیر شده است.

ارزیابی ها نشان می دهد که همبستگی بین قیمت سنگ آهن و زغال سنگ کک در ماه جولای به-۰٫۶۵ رسیده است.

*** تقاضا برای خرید سنگ آهن در سرازیری

از ماه ژانویه ، تعداد بیشتری از استان های چین محدودیت هایی را برای تولید فولاد خام اعمال کرده اند. به گفته منابع ، این بزرگترین عامل محدود کننده تقاضا برای سنگ آهن در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ است.

به گفته این منابع محدودیت های اخیر در مصرف انرژی صنایع – و انتشار گازهای گلخانه ای – تقاضا برای سنگ آهن را بیشتر کاهش داده است.

یک منبع تجاری در شانگهای، فولادسازانی که از کوره های قوس الکتریکی استفاده می کنند نیز به شدت تحت تأثیر این اقدامات قرار گرفته اند. به غیر از کارخانه های فولاد در شاندونگ ، یوننان و برخی استانهای دیگر که در اوایل این ماه محدودیت مصرف انرژی را تصویب کرده اند ، چند استان در شمال چین نیز اخیراً چنین کنترل هایی را بر مصرف برق اعمال کرده اند.

در نتیجه ، بیش از ۸۰ کارخانه فولاد یا تولید فولاد خود را متوقف کرده یا کوره های بلند خود را در حال تعمیر و نگهداری قرار داده اند.

محدودیت های انرژی همچنین باعث کاهش نرخ اجرای کوره های بلند شده که به نوبه خود تقاضای کمتری برای سنگ آهن ایجاد کرده است. مصرف کنندگان نهایی در زنجیره تأمین نیز به دلیل محدودیت هایی که برای آنها اعمال می شود ، فولاد کمتری تقاضا می کنند.

به گفته منابع ، قیمت کک در چین به دلیل کاهش عرضه زغال سنگ کک همچنان بالاست.

طرف دیگر ، واردات چین از زغال سنگ استرالیا از اکتبر ۲۰۲۰ محدود شده است و واردات از مغولستان نیز گاها تحت تأثیر محدودیت های کووید ۱۹ قرار می گیرد.

بعلاوه به نقل از یک منبع تجاری در سنگاپور واردات از مناطق دیگر مانند آمریکای جنوبی نیز ممکن است به دلیل نرخ بالای حمل و نقل کاهش یابد.

وی افزود: از سوی دیگر ، نیاز به کاهش میزان آلودگی کربن و سایر الزامات ایمنی در چین ، عرضه زغال سنگ کک داخلی را محدود شده که این موضوع قیمت آنها را بسیار صعودی کرده است.

چشم انداز تقاضای سنگ آهن در ماه های آینده هنوز متغیر است.

به گفته یک منبع تجاری در جنوب چین، محدودیت ها در مصرف انرژی صنعتی به زودی رفع نمی گردد.

زغال سنگ حرارتی دارای مشکل عرضه مشابه زغال سنگ کک است. در نتیجه ، بخش تولید برق چین به دلیل هزینه های بالای عملیاتی تحت فشار است. با این حال ، آنها نمی توانند نرخ برق را بیش از حد افزایش دهند زیرا بر معیشت مردم تأثیر می گذارد.

در میان محدودیت های مصرف انرژی ، و به ویژه با محدودیت های زمستانی که به زودی اجرایی می شود، تقاضا برای سنگ آهن و قیمت ها تا اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش می یابد.

به گفته یک منبع سنگاپوری، با فرض این که دولت چین قصد دارد تولید فولاد خام سال ۲۰۲۲ نیز مانند سال ۲۰۲۱ باقی بماند ، کارخانه های فولاد انعطاف پذیری بیشتری برای برنامه ریزی برای کل سال خواهند داشت.

به این ترتیب ، کارخانه هایی در جنوب چین که تحت محدودیت های کمتری هستند می توانند به زودی تولید فولاد را افزایش دهند و از تقاضا و قیمت سنگ آهن پشتیبانی می کند.

در همین حال، به نقل از خریداران چینی، کارخانه های کک سازی در چین به دلیل محدودیت مصرف انرژی و قیمت بالای زغال سنگ کک با نرخ بالایی کار نمی کنند.

این خریداران انتظار دارند میزان عرضه زغال سنگ کک در زمستان پایین بماند ، که در نتیجه باعث می شود قیمت ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ در سطوح بالایی نوسان داشته باشد.

اما با توجه دقیق دولت چین به بررسی قیمت کالاها ، هرگونه افزایش عمده قیمت می تواند منجر به اجرای سیاست های جدید توسط پکن برای بازار شود.

به گفته منابع، در صورت عملی شدن این اقدامات ، روند منفی شدید بین قیمت سنگ آهن و زغال سنگ کک می تواند تضعیف شده و ثبات را در بازار مواد اولیه فولادسازی بازگرداند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از اسیلاتورهای محبوب و از مهم‌ترین اندیکاتورها در بین معامله گران برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اواخر سال ۱۹۷۰، توسط جرالد اپل (Gerald Apple)، فیزیکدان و محقق آمریکایی، طراحی شد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است.

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است؛ به همین دلیل، بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست. اندیکاتور مکدی شامل سه میانگین متحرک است و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را شناسایی کنند.

میانگین‌های متحرک مورد استفاده در اندیکاتور مکدی، به ترتیب، شامل میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه هستند که پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی در نظر گرفته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن بهره ببریم. مقدار اندیکاتور MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به صورت خطی به دست می‌آید.

در واقع، اندیکاتور مکدی دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط مکدی و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط سیگنال (Signal) می‌نامند. خط مکدی تند و پرنوسان است اما خط سیگنال بسیار کُند و کم‌تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خطوط مکدی و سیگنال است.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که به شکل خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خطوط به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین خطی فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از قسمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ و قسمت‌هایی که از قسمت منفی خارج شده‌اند، معمولا قرمز رنگ هستند. در نقاط تلاقی خطوط نیز، شاهد صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد هر دو شکل یکسان است و تنها در ظاهر، تفاوت‌هایی با هم دارند که ما می‌توانیم با سلیقه خود یکی از آنها را انتخاب کرده و از آن استفاده نماییم.

در نمودار بالا، مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی مکدی کلاسیک به صورت پیش‌فرض ارائه می‌شوند.

در نمودار دوم، که مکدی جدید را نشان می‌دهد، هیستوگرام به عنوان خط مکدی نقش بازی می‌کند که باز هم خاطرنشان می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی

خط مکدی به شکل یک خط پُرنوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات، همدیگر را قطع نیز می‌کنند که در این حالت و در شرایطی خاص، سیگنال‌های مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، حرکات خط مکدی با پیروی از نمودار قیمت، پیوت‌ هایی را تشکیل می‌دهند که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال‌های مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و آشنایی با نحوه محاسبه آن ما را قادر می‌سازد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظر خود بهینه‌سازی کنیم تا سیگنال‌های بهتری را دریافت کنیم. برای محاسبه خط مکدی، به دو میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز داریم. نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی به صورت زیر است:

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را ترسیم می‌کند.

میانگین متحرک 26 روزه – میانگین متحرک 12 روزه= MACD

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبه این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد. در واقع، خط سیگنال میانگین محدودیت‌های استفاده از واگرایی نمایی ۹ روزه خط مکدی است.

خط سیگنال= میانگین متحرک نمایی 9 روزه

هیستوگرام نیز که در اندیکاتور مکدی کلاسیک، به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره می‌کند، زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند، بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شده و یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر شده و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

در زمان بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• بالاتر بودن میانگین متحرک نمایی 12دوره‌ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• پایین تر بودن میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• فاصله گرفتن مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط مبنا، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است.

همانطور که در نمودار قیمتی زیر مشخص است، دو میانگین متحرک نمایی با خط مکدی (خط آبی رنگ) تطابق داشته و خط مبنا از بالا و پایین توسط خط مکدی قطع می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، لازم است ما دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهیم چون این دو خط روی نمودار می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. بر خلاف خط سیگنال که روی نمودار به آرامی در حرکت است، خط مکدی هنگام حرکت سرعت بسیار زیادی دارد.

دلیل این مسئله این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر تفاوت دارند. در زمان تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا نه.

نقاط تقاطع این دو خط کاملاً باید مشخص شوند چون زمان برخورد خط مکدی و خط سیگنال، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم. به همین دلیل، در مرحله بعد، ابتدا باید نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنیم.

در مرحله بعد، لازم است تا واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنیم. زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان‌دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازار روندی صعودی در پیش گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان‌دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

تنظیم اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارت هستند از:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

اگر بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 6 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 13 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 1

اگر هم بخواهیم در یک دوره طولانی‌تر از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 24 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 52 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

مقایسه اندیکاتور MACD و RSI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در حقیقت رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور ابعاد حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index به معنی شاخص مقاومت نسبی) نیز در دسته‌ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، با این تفاوت که خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. به صورت پیش‌فرض، بازه زمانی اندیکاتور RSI ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد در حالی که در اندیکاتور مکدی، یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام وجود داشت که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

زمانی که اندیکاتور RSI در بازار یک ‌خرید بیش از حد را به نمایش می‌گذارد، اندیکاتور مکدی در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار اندیکاتور مکدی، حتما از ابزار تحلیلی دیگری، مانند اندیکاتور RSI، نیز برای انجام معاملات استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مشکلات استفاده از اندیکاتور مکدی

مانند سایر الگوریتم‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی در بازار، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌هایی کاذب را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. برای مثال، پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که انتظار افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت سقوط می‌کند. در اینجا، مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی می‌یابد. به عنوان مثال، یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. اگر بعد از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز تداوم یابد، آنگاه می‌توانیم از تغییر روند بازار مطمئن شده و وارد پوزیشن خرید شویم.

علاوه بر این، می‌توانیم هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD را با هم ترکیب کرده و سیستم دقیق‌تری برای انجام معاملات به وجود آوریم. برای مثال، بهتر است در صورت مشاهده واگرایی، منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی نیز برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال تاثیر سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات نیز بشود.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتورهای دیگر برتری قابل‌توجهی ندارد. آن چه که ممکن است در نهایت به ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات منجر شود، به استفاده به جا و مناسب از اندیکاتورها مربوط می‌شود. هر اندیکاتور ابزاری کمکی برای تحلیل نمودار محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند سیگنال مناسبی به ما بدهد. بسیاری از معامله‌گران در شرایط نامناسب و یا به نادرستی از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کند و ابزار مناسب برای این‌کار چکش است. مطمئناً، اگر از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.

نکته مهم استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. این مسئله در مورد اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز صادق است. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای بررسی شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مورد نظر است. لازم است بدانیم که بازار در فازی خنثی یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد روندی طبیعی است. پس از اطمینان از شرایط بازار، می‌توانیم از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

علاوه بر این، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان ‌دهد و تنها می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را نمایان سازد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که بهترین کاربرد اندیکاتورها دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام کامل اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) مشخص است، یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران از اهمیت زیادی برخوردار است. از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین شکل ممکن است. اگر بین مجموعه اسیلاتورها یا نوسانگرها مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که اندیکاتور مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به گفته جرالد اپل، بهترین اندیکاتور برای بررسی قدرت روند است.

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم که اندیکاتور mfi چیست و نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس به چه صورت است؟ اندیکاتور mfi یکی از گزینه های مناسب برای سیگنال گیری از سهم های مختلف در بهترین نقاط وردوی قیمت و زمانی، این اندیکاتور است که جزو بهترین اندیکاتورهای بورسی محسوب می شود. اندیکاتور MFI در کنار اندیکاتور هایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و … می توانند گزینه های مناسبی برای تایید روند و سیگنال خرید و فروش در بورس و دیگر بازارهای مالی باشند.

اندیکاتور mfi

اندیکاتور mfi اندیکاتوری است که هم از قیمت و هم از حجم معاملات به منظور محاسبه فشار خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi به وسیله Gene Quong و Avrum Soudack طراحی و به به جهانیان معرفی شده است و در کنار اندیکاتور RSI برای محاسبه حجم نیز کاربرد خواهد داشت. اندیکاتور mfi میزان نقدینگی در بازار را برای ما مشخص می کند. با اندیکاتور mfi قادر خواهید بود نکات مثبتی از بازار را کسب کرده و از آن ها در راستای معاملاتی بهتر کمک بگیرید. با استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتور mfi قادر هستید تصمیم بگیرید که چه زمانی برای ورود و خروج به بازارهای مالی مناسب است. وقتی که فشار فروش روی سهم افزایش یابد، جریان پول زیادتر خواهد شد.

نسبت جریان مثبت و منفی پول پس از آن به یک فرمول RSI متصل خواهد شد تا یک نوسان ساز به وجود آورد که بین ۰ الی ۱۰۰ در نوسان باشد. از آنجا که نوسان ساز حرکت به حجم مربوط است، MFI برای شناسایی واژگونی ها و افراط های قیمت با انواع سیگنال بهترین گزینه خواهد بود. از اندیکاتور mfi می توان همچنین برای یافتن واگرایی با شاخص قیمت هم استفاده نمود.

همین طور از اندیکاتور mfi می توان برای رسم خط روند هم کمک گرفت. در واقع وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را رسم می کنید، قادرید در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج را از این اندیکاتور دریافت کنید. در انتها باید گفت که اندیکاتور mfi به ۳ قیمت بیش خرید، بیش فروش و میانی تقسیم بندی شده است که در ادامه در خصوص با آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور mfi چیست ؟

اندیکاتور MFI یا همان Money Flow Index به معنی شاخص جریان نقدینگی می باشد. MFI در حقیقت اسیلاتوری به حساب می آید که با استفاده از قیمت و حجم معاملات طراحی شده است و اغلب به عنوان RSI وزن داده شده با حجم مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi شاخص جریان نقدینگی مانند اندیکاتور ها میان ۰ الی ۱۰۰ در نوسان خواهد بود و وقتی که تقاضا افزایش یابد و قیمت زیاد شود به سمت بالا صعودی خواهد شد و همچنین وقتی که قیمت کاهش یابد، عرضه ها در بازار افزایش خواهد یافت و این خط به سمت پایین نزولی خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که اندیکاتور mfi درست ماننند اندیکاتور RSI عمل می کند و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن ها خواهد بود. در خصوص با RSI باید گفت که وقتی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش اتفاق خواهد افتاد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل خواهد شد و وقتی که مقدار MFI به بالای ۸۰ جهش کند، حالت اشباع خرید و وقتی که به زیر ۲۰ نزول کند، اشباع فروش رخ داده است.

نکات کلیدی در مورد این اندیکاتور

• اندیکاتور mfi بالای عدد ۸۰ نشان دنده افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نشان دنده افراط در فروش خواهد بود.
• اگر اندیکاتور صعودی باشد، در حالی که قیمت کم شود و یا در حالت رنج قرار گیرد، قیمت می تواند در روند افزایشی جدیدی قرار گیرد.
• اندیکاتور mfi معمولا با استفاده از ۱۴ دوره داده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
• خرید بیش از اندازه یا فروش بیش از اندزاه الزاما به معنی بازگشت قیمت نخواهد بود، تنها قیمت نزدیک به بالاترین یا محدودیت‌های استفاده از واگرایی پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن خواهد بود.
• طراحان اندیکاتور mfi توصیه دارند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ را به عنوان افراط در خرید و فروش مورد استفاده قرار دهید. جالب است بدانید که این سطوح خیلی کم قابل مشاهده خواهند بود، اما در صورت دیده شدن این سطوح، به معنی بازگشت خط روند قیمت خواهد بود.

واگرایی در MFI

به همان صورت که واگرایی ها در اندیکاتور RSI نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند، باید گفت که حائز اهمیت ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها خواهد بود که اخطار تغییر روند را به شما عزیزان خواهد داد. مشاهده واگرایی در نمودار ها و روندها بیانگر ضعف روند موجود و احتمال تغییر در روند محسوب می شود. نکته بعدی که می بایست در نظر داشته باشید این است که تلاش کنید هیچ موقع وقتی که اندیکاتور MFI در محدوده ۴۰ یا ۵۰ است، معامله ای نکنید، به خاطر این که در آن محدوده اندیکاتور هیچ نظر خاصی در خصوص با بازار نخواهد داشت و شما هم نباید بدون گرفتن سیگنال به معامله ورود کنید.

موارد استفاده اندیکاتور MFI در بورس

این اندیکاتور مثل اندیکاتور rsi قادر است ناحیه های اشباع خرید و فروش را برای شما نمایش دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور خواهد بود. به این نکته توجه داشته باشید که وقتی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شود، روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر از این اندیکاتور می توان به منظور کشیدن خط روند نیز استفاده کرد که پیش تر از این به آن اشاره کردیم.

وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را ترسیم می کنید، قادر خواهید بود در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج از آن دریافت کنید. شیوه ترسیم این خط روند ها و نحوه استفاده از آن در کنار آموزش تحلیل تکنیکال قادر است به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم ببخشد. همین طور استفاده از این اندیکاتور به منظور پیدا کردن واگرایی مثبت و منفی در سهام هم کاربرد فراوانی خواهد داشت.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MFI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور MFI به اندیکاتور rsi شباهت بسیار زیادی دارد. الآن دیگر باید بلد باشید که ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی خواهد بود.

• سیگنال خرید : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد، می توان رفته رفته به سهم مورد نظر ورود کرد. وقتی که همه در حال به فروش رساندن سهام های خود هستند، سهم به کف قیمتی خود نزدیک شده است، بنابراین بهتر زمان برای خرید این نقطه است.
• سیگنال فروش : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد، می توان به این صورت نتیجه گرفت که تقریبا به زمان فروش سهم نزدیک می شویم. چنانچه سود خوبی از معامله خوبی کرده اید و به دنبال سود کوتاه مدت جدیدی می گردید، قادرید در این محدوده سهم خود را به فروش برسانید.

شناسایی خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

مثل دیگر اندیکاتورها، شما عزیزان قادرید روندها، نواحی شکست روند، بعضی از الگوهای قیمتی و همین طور استراتژی‌ های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این راه اکثرا به منظور تایید سیگنال ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محدودیت های اندیکاتور mfi

این امکان وجود دارد که بعضی اوقات این اندیکاتور سیگنال های غلط هم صادر کند و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اندیکاتور یک سیگنال خوب صادر کند، ولی بعد قیمت ها بر اساس انتظار پیش نرود و معاملات با شکست مواجه شود. برای مثال، واگرایی شاید منجر به معکوس شدن قیمت ها نشود. همین طور این اندیکاتور امکان دارد بعضی از سیگنال های بسیار حائز اهمیت را صادر نکند. به عنوان مثال وقتی یک واگرایی خبر از معکوس شدن قیمت ها در بعضی اوقات می دهد، واگرایی برای همه معکوس شدن قیمت ها دیده نمی شود، به همین خاطر اکیدا توصیه داریم که معامله گران از اشکال دیگر آنالیز و کنترل ریسک و تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم در کنار این اندیکاتور ها استفاده کنند و به یک اندیکاتور وابسته نباشند.

خلاصه مطلب

در خصوص با استفاده از اندیکاتورها بارها گفته ایم که اگرچه هر کدام از ابزارهای تکنیکال قادرند به تنهایی سیگنال ‌های مناسبی را برای انجام معاملات صادر نمایند، ولی به منظور انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم، به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها نیاز خواهد بود. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در بورس ، قادر است قسمت مهمی از استراتژی شما عزیزان را تشکیل دهد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همین طور تشخیص واگرایی ‌ها از اساسی ترین موارد استفاده این اندیکاتور هستند که در این مقاله مفصل در خصوص با آن ها صحبت کردیم.

در انتها باید گفت که شما نیز به عنوان یک معامله ‌گر هوشمند، قادرید از اندیکاتور MFI به عنوان قسمتی از استراتژی معاملاتی خود و نه تمام آن، استفاده نمایید و مطمئن باشید که سودهای خوبی را خواهید کرد و کم ترین ضررها را متحمل خواهید شد. امیدوارم از این مقاله آموزشی که به آموزش اندیکاتور mfi پرداختیم، تونسته باشید که مطالبی که به زبان ساده بیان شد را یاد بگیرید. هر سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما و مشاوران ما در ارتباط باشید.

اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، محدودیت‌های استفاده از واگرایی مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .