فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با فرمول اندیکاتور استوک استیک هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing فرمول اندیکاتور استوک استیک Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی فرمول اندیکاتور استوک استیک خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکستیک یک نوسان ساز تصادفی محبوب برای تولید سیگنال هایی در نواحی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد است. این نوسانگر در اواخر دهه ۱۹۵۱ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. از این اندیکاتور می‌توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان پیش خرید یا پیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت. در ادامه با آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل و کاربردی با ما همراه باشید.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

استوکاستیک نسبت به دیگر اندیکاتورها توسط افراد بسیار زیادی استفاده می‌شود پس میتوان نتیجه گرفت تغییرات درصدی از قیمت بازار ناشی از احساسات معامله‌گرانیست که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از جمله کاربرد های استوکستیک می توان به استفاده در واگرایی و بدست آوردن سیگنال خرید و فروش اشاره کرد. منتهی باید توجه داشت که این اندیکاتور استوکاستیک در شرایط روندی بازار و خنثی به طور متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی با تفسیر درست شرایط بازار است که میتوان از این اندیکاتور به درستی استفاده کرد. مثلا در بازارهای رنج سیگنال‌های حاصل از تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

طرز کار اندیکاتور استوکاستیک

همانند سایر اندیکاتور های کاربردی این اندیکاتور هم دارای یک فرمول است که برای ترید با این اندیکاتور از آن استفاده می شود.

فرمول محاسبه منحنی اصلی

K%=100 x (price – L5) / (H5 – L5)

فرمول محاسبه منحنی سیگنال

D=%((K1+K2+K3) / 3)

H5: بیشترین قیمت در بین پنج کندل قبل

L5: کمترین قیمت بین پنج کندل قبل

K :K%میانگین متحرک سه روزه

در فیلم آموزشی زیر می توان به صورت کامل با فرمول اندیکاتور استوکاستیک و قسمت های مختلف آن آشنا شد.

ساختمان اندیکاتور استوکاستیک و تفسیر کار آن

نوسان ساز تصادفی از دو خط میانگین متحرک تشکیل شده است که در سه ناحیه متمایز مربوط به نمودار حرکت می کنند – یک منطقه بیش از حد خرید در بالا، یک منطقه خنثی در مرکز و یک منطقه فروش بیش از حد در پایین.

• منحنی اصلی مشکی K% و منحنی سیگنال قرمز D% بین صفر و صد نوسان می کنند.
• منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود.

در تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور، منطقه اشباع خرید بین سطوح ۸۰ و ۱۰۰ در نمودار نشانگر رخ می دهد در حالی که منطقه فروش بیش از حد بین سطوح ۰ و ۲۰ درنظر گرفته شده است. سطح ۵۰ نیز بعنوان کفه ترازو می‌تواند نشان دهنده قدرت خرس و گاو در بازار باشد. برای مثال وجود دو منحنی k% و D% در قسمت پایین محدوده ۵۰ نشان دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است .

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه استوکستیک نسبت به رفتار قیمت در یک نمودار واکنش می‌دهد:

1. خطوط منحنی اصلی و سیگنال در منطقه بیش از حد خرید هستند که میتواند دلیل کاهش یافتن قیمت باشد
2. همینطور در پایین این خطوط در منطقه فروش بیش از حد هستند که میتواند فرصتی برای افزایش قیمت تلقی شود
3. منطقه خنثی

انواع فرصت های معامله در اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک به تشخیص تغییر جهت قیمت کمک می‌کند. معامله‌گران از نوسانگر تصادفی برای کمک به خروج از معاملات موجود قبل از تغییر روند استفاده می‌کنند. آنها همچنین از آن برای ورود به معاملات استفاده می کنند، درست زمانی که یک روند جدید شروع می شود .در ادامه نشانه‌های ورود به یک پوزیشن معامله را بیان می‌کنیم:

استفاده از سطوح اشباع برای تشخیص بازگشت قیمت

فروش بیش از حد به این معنی است که فشار بیش از حد فروش، قیمت دارایی را به طور غیرمنطقی پایین آورده است. بنابراین خطوط میانگین متحرک یک دارایی در منطقه فروش بیش از حد، به معامله‌گر نشان می‌دهد که جهت یک دارایی در شرف تغییر از پایین به بالاست و آنها در این نقطه به دنبال خرید هستند.

• خطوط میانگین متحرک از زیر خط ۲۰ عبور کرده است.
• فرصت خرید بالقوه زمانی که خطوط میانگین متحرک از خط ۲۰ بر می‌گردند.

اگر خطوط میانگین متحرک در منطقه ۸۰ باشد، ممکن است دلیل بازگشت قیمت دارایی به سمت پایین و وجود فرمول اندیکاتور استوک استیک خطوط میانگین متحرک در منطقه ۲۰

میتواند نشانه ای برای برگشت قیمت به سمت بالا باشد

خرید بیش از حد خلاف تعریف بالاست. بنابراین، عبور خط میانگین متحرک یک دارایی در این منطقه ۸۰، نشان دهنده تغییر به روند نزولی برای دارایی و فرصتی برای فروش برای یک معامله گر است.

در تصویر زیر، خطوط تصادفی از بالای خط ۸۰ عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده خرید بیش از حد یا سیگنال نزولی است. سپس هنگامی که خط از خط ۸۰ عبور می‌کند و به سمت نزول می‌رود، یک معامله‌گر به دنبال سفارش فروش بالقوه است.

1. خطوط میانگین متحرک از خط ۸۰ عبور کرده است
2. فرصت فروش بالقوه زمانی که خطوط از ۸۰ عبور می کنند و به سمت نزول می روند

گاهی اوقات نیز معامله‌گران عبور هر دو منحنی از سطح ۵۰ را به عنوان نشانه ای بر تغییر فاز بازار در نظر می‌گیرند. یعنی با عبور منحنی K% و D% از سمت بالا به پایین سطح ۵۰ نشان دهنده از دست رفتن سلطه گاوها بر بازار باشد.

تقاطع خطوط سیگنال

همچنین معامله گران تقاطع دو منحنی K% و D% را به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله تلقی می‌کنند؛ بدین صورت هنگامی که منحنی سیگنال منحنی اصلی را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و در صورت تقاطع معکوس سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. اما این نشانه استوکاستیک ممکن است با خطا همراه باشد و در صورت تقاطع دو منحنی فرمول اندیکاتور استوک استیک قیمت روند خود را ادامه دهد. این اتفاق معمولا در تنظیمات کوچکتر اتفاق میافتد که اندیکاتور حساسیت بیشتری به نوسانات قیمت نشان می‌دهد و موجب تقاطع های پی درپی دو منحنی ذکر شده می‌شود. از این تنظیمات بهتر است در استراتژی های تحت اسکالپ (کوتاه مدت) مورد استفاده قرار گیرد و برای دوره های زمانی بلندتر تقاطع هایی که در منطقه اشباع خرید و فروش رخ می‌دهد می‌تواند سیگنالهای قوی تری را ارائه دهد. به مثال زیر توجه کنید:

منحنی سیگنال اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت سریعتر از منحنی اصلی واکنش نشان می‌دهد. این خط زودتر هشدارهایی را در مورد خرید یا فروش بیش از حد دارایی می‌‌دهد.

در تصویر زیر، خط سیگنال از میانگین متحرک کندتر زیر خط ۲۰ عبور کرده است که نشان دهنده یک سیگنال فروش بیش از حد یا صعودی است. همچنین نشانه دیگری که رشد قیمت را نوید می‌دهد تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی در این ناحیه است. (تقاطع ۳)

1. خط سیگنال
2. خط کندتر
3. خط سیگنال از خط کندتر عبور می کند که نشان دهنده سیگنال صعودی است

یکی از خطوط میانگین متحرک در نوسانگر تصادفی سریعتر تغییر می کند و هشدارهای قبلی را در مورد اینکه آیا دارایی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد خواهد شد، می دهد.

نکته مهم: بهتر است در بازارهای دارای روند از پوزیشن‌گیری در خلاف جهت روند خودداری کنید، زیرا در بازار رونددار قدرت در دست یک جناح بوده و ممکن است تقاطع‌هایی که خلاف جهت قیمت باشند معامله‌گران را گمراه کند.

نمودار لایت کوین در تایم فریم یک ساعته با تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک و سیگنالهای خطا حاصل از تقاطع منحنی سیگنال و اصلی

وقتی میانگین متحرک وارد مناطق اشباع می‌شوند

یکی از روش های دیگر استفاده از نوسانگر استوکاستیک ورود خطوط سیگنال و اصلی به فرمول اندیکاتور استوک استیک مناطق اشباع و خروج از آن است. وقتی هر یک از خطوط میانگین متحرک به زیر سطح ۲۰ برسد و یا از سطح ۸۰ بالاتر برود، برگشت قیمت و عبور از این سطوح یک سیگنال در نظر گرفته می شود و انتظار می رود روند قیمت تغییر کند. مخصوصا اگر با تقاطع دو منحنی K% و D% همراه باشد.

در تصویر زیر، خط سیگنال به زیر ۲۰ می رسد و سپس از آن به سمت بالا عبور می کند. این یک فرصت برای خرید است.

• خط سیگنال از ۲۰ عبور کرد و به پایین‌تر رسید
• سیگنال ورودی بالقوه هنگامی که خط از بالای ۲ عبور می کند.

هنگام تغییر پارامترهای نوسانگر استوکستیک، مهم است که آزمایش کنید آیا این تغییرات واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تشخیص واگرایی سیگنالی دیگر از استوکاستیک

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط اندیکاتور استوکستیک تایید نشود. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دره پایینتر، از دره اندیکاتور را ثبت کند.

در تصویر زیر یک نمونه واگرایی مثبت (صعودی) را مشاهده می‌کنید. واگرایی مثبت به معنی وجود قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است و می‌تواند علامتی برای افزایش قیمت باشد. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی کلاسیک مثبت نشان داده شده است.

همینطور هنگامی که قیمت قله بالاتر را تشکیل دهد و اندیکاتور قادر به انجام اینکار نباشد واگرایی منفی (نزولی) اتفاق می افتد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی مخفی درست برعکس واگرایی کلاسیک است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور توسط حرکات قیمت نقض شود که در این صورت سیگنال صحیح از قیمت گرفته می‌شود نه اندیکاتور (حرکت در جهت روند خواهد بود). به تصویر زیر دقت کنید که چطور اندیکاتور خلاف جهت قیمت قله و دره تشکیل داده است.

یک استراتژی به کمک اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از واگرایی در کنار اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

همانطور که بالاتر اشاره کردیم بهتر است از پوزیشن گیری در خلاف جهت روند خودداری کنیم، پس برای تشخیص روند قیمت می‌توانیم از اندیکاتور میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰۰ کندله استفاده کنیم. هنگامی که قیمت بالای منحنی میانگین متحرک باشد نشان دهنده تسلط قدرت خریداران و در شرایط بالعکس نشانی بر تسلط فروشندگان بر بازار دارد. بنابراین در این شرایط باید بدنبال یافتن موقعیت های خرید باشیم.

در این استراتژی تمرکز بر استفاده از واگرایی مخفی در جهت روند است. بنابراین واگرایی در مواقع اصلاحی را نادیده می‌گیریم.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

این استراتژی بهتر است در تایم فریم های بلند مدت مانند ۱ ساعته ، ۴ ساعته و روزانه استفاده کنیم تا از نوسانات نویزی بازار در امان بمانیم.

قیمت زیر نمودار مایانگین متحرک ۲۰۰ دوره ، واگرایی ها مخفی اندیکاتور و در نتیجه پیشروی قیمت در جهت روند

در این قسمت که نیاز به توضیح دادن نخواهد داشت و تنها باید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید این اندیکاتور را تحلیل کرده و شیوه استفاده از آن را در ترید ها آموزش خواهیم داد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochestic

اندیکاتور استوکاستیک توسط جرج لین ابداع و در دهه‌ی ۵۰ میلادی در بازارهای مالی دنیا مطرح شد. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

که خروجی آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. این اندیکاتور به ۳ ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش(بین ۰ تا ۲۰ درصد)، بیشینه‌ی خرید(بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد) و منطقه میانی(بین ۲۰ تا ۸۰ درصد) تقسیم می‌شود.

نحوه‌‌ی سیگنال یابی با ادیکاتور اندیکاتور استوکاستیک:

در این اندیکاتور یک خط میانگین متحرک ساده نیز وجود دارد که به آن خط سیگنال استوکاستیک می‌گویند و معمولا با رنگ قرمز در این اندیکاتور نمایش داده می‌شود. از تلاقی خط اصلی این اندیکاتور (که در شکل با رنگ آبی مشخص شده) با خط سیگنال آن، می‌توان سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

هرگاه این دو همدیگر را در ناحیه بیشینه فروش قطع کنند و خط اصلی استوکاستیک بالای خط سیگنال استوکاستیک قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید بهره برد.

و هرگاه خط اصلی استوکاستیک و خط سیگنال آن در ناحیه بیشینه خرید یکدیگر را قطع کنند و خط سیگنال بالای خط اصلی قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان به عنوان سیگنال فروش به آن نگاه کرد.

وقتی به بخش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک وارد شوید، با ۳ متغیر Smooth , D , k مواجه خواهید شد که به معانی زیر می‌باشند:

K : دوره تناوب استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۱۴ تنظیم می‌باشد.

D : دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا بر روی عدد ۳ است.

Smooth : دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۳ قرار دارد.

نکته پایانی در مورد اندیکاتور استوکاستیک:

از این جایی که اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان نما می‌باشد بنابراین در بازارهای به اصطلاح رنج کاربرد موثرتری دارد. به همین خاطر زمانی که این اندیکاتور را در بازارهای ترند مورد استفاده قرار می‌دهید بهتر است همواره در کنار آن از یک اندیکاتور روندنما (همانند Moving average) نیز بهره بگیرید. برای مثال اگر روند صعودی باشد و اندیکاتور استوکاستیک سیگنال فروش را نشان می‌دهد، نباید به آن اعتنا کرد و در این حالت فقط باید به سیگنال خرید آن توجه داشت. همچنین اگر روند نزولی بود نباید از سیگنال های خرید استوکاستیک استفاده کرد و فقط باید به سیگنال های فروش آن دقت داشت.

اندیکاتور استوکاستیک چیست + نکات مهم اندیکاتور در چارت تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) است که در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد. ما با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم و همچنین، پیش‌بینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد. در ادامه، به طور کامل‌ با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.

شماتیک اندیکاتورها در چارت تکنیکال

اندیکاتورها در چارت تکنیکال، تحلیل‌ها و خطوط و نشانه گذاری‌های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و بر اساس این نشانه‌ها و خطوط، تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. در بین تمام اندیکاتور‌ها، می‌توانیم به اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کنیم.

شماتیک اسیلاتورها در چارت تکنیکال

در مورد اسیلاتورها، این مسئله کمی متفاوت است، به این صورت که اسیلاتورها به هیچ وجه، بر روی خود چارت تکنیکال قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت نموداری مجزا که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، ظاهر می‌شوند که تحلیل‌گران با توجه به آن نمودار، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند.

معمولا، اسیلاتورها در پایین چارت تکنیکال قرار می‌گیرند. در میان اسیلاتورها نیز، می‌توانیم به اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و اندیکاتور RSI اشاره کنیم.

از آن جا که اسیلاتورها خود زیر شاخه اندیکاتورها هستند، به همین علت، به آنها اندیکاتور نیز گفته می‌شود.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

دسته‌ای از اندیکاتورها به نام نوسانگر با اسیلاتور شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها در زیر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ترسیم شده و اغلب بین دو حد نهایت، مثلا صفر و صد نوسان دارند. اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتوری است که با تخمین زدن شتاب روند و مشخص کردن منطقه بیش خرید و بیش فروش به ما در دریافت سیگنال‌ کمک می‌کند.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده می‌شود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما می‌توانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.

بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک

به صورت کلی، می‌توانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به بیان دیگر، آن کالا بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا بیش خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.

در مقابل، هر وقت که قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته باشد و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته می‌شود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، بیشتر احتمال دارد که قیمت روندی افزایشی اتخاذ کند تا دوباره از محدوده اشباع خارج شود.

اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.

نحوه ساخت کیف پول اکسودوس

تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر زیر، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معنی است که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی نیز که شیب اندیکاتور بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، می‌توانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه اندیکاتور استوکاستیک این است که زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:

• k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
• C آخرین قیمت پایانی است.
• L14 پایین‌ترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
• H14 بالاترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.

در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. به خط %K سبزرنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته می‌شود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.

نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده می‌شود و در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع است که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده کمتر نشان داده می‌شود و هموار‌تر شده‌ است.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنها است. اندیکاتور استوکاستیک سریع در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک کُند، در مقابل تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز ارسال می‌کند.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافی است از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:

Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سر و کار داریم.

با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:

• %K period: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
• %D period: برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
• Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده می‌شود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین نمایی استفاده می‌شود. میانگین نمایی موجب می‌شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه ساده (simple)‌ استفاده می‌کنیم.
• Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر می‌شود.
• Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود.
• Main: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
• Signal: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.

در سربرگ levels، می‌توانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کنیم.

در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک سیگنال بگیریم؟

برای دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:

• ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
• تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
• واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
• قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در کانالی مشخص بالا و پایین می‌رود و یا روندی قدرتمند حاکم است؟)

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.

در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نشود. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.

کاربرد اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال

لازم است توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی ماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.

یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنال‌های کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس‌اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنال‌های خرید را نیز بپذیریم. عیب این کار این است که موجب می‌شود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال

زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، می‌توانیم از تقاطع آنها سیگنال‌ بگیریم.

در صورتی که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم.

در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.

دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی یا %K در مقایسه با خط سیگنال یا %D حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال این که قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد که احتمال این که قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، بیشتر است.

سیگنال‌گیری بر اساس واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک و پرایس اکشن

واگرایی یعنی این که کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.

به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی به این صورت تعبیر می‌شود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف‌ است و ممکن است روند تغییر کرده و صعودی شود.

در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم که دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان دوره زمانی پرایس اکشن دو سقف ثبت کرده باشد و سقف دومی بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش ارسال شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

کاهش سیگنال‌های کاذب در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنال‌های کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، می‌توانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:

استفاده از الگوهای شمعی

یکی از روش‌های کاهش سیگنا‌ل‌های کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند.

در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، می‌توانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.

استفاده از دو یا چند اندیکاتور

اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر می‌شود؛ با این حال، می‌توانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد هم صادر کنند. علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، می‌توانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، در برخی موارد، از اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یه نشانگر سریع و ساده به حساب می‌آید که در برابر نوسانات بازار، به نسبت خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. البته این بسته به تنظیمات دوره اندیکاتور می‌تواند متفاوت باشد، اما در حالت پیش فرض متاتریدر چهار این چنین است.

فرمول اندیکاتور استوکستیک با مقایسه قیمت لحظه ای و جاری بازار با بالاترین یا ماکسیمم قیمت و همچنین پایین ترین یا مینیمم قیمت دوره زمانی به دست می‌آید. دو مقدار 80 و 20 که در صفحه‌ی نمایشی این اندیکاتور به ما نشان داده شده، نقاط بالا و پایینی محسوب می‌شود که در واقع با برخوررد نوسانگرنمای اندیکاتور، با خط عدد 80 ، این مفهوم تداعی می‌شود که در بازار خریداران دچار افراط شده اند و برعکس آن هم خط عدد 20 هست که آلارم فروش افراطی را به معامله‌گران می‌دهد.

استوکستیک یک اندیکاتور غیر اصلاحی است و می‌توان با نگاه کردن به گذشته این اندیکاتور، پی به متناسب عمل کردن آن برد.

معاله گرانی که از روش های اسکالپ یا معامله های ریز استفاده می کنند، معمولا اندیکاتور استوکستیک را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند.پ

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول زیر نحوه‌ی محاسبه خروجی استوکاستیک را می‌بینید:

در این فرمول، k% نتیجه نهایی نمایشی اندیکاتور است که به صورت درصدی محاسبه می‌شود که البته همینه به درصدهای صفر تا صد در نوسان است.

همچنین D% هم چیزی جر یک میانگین متحرکت نیست که حساسیت بالایی را دارد و به منظور واکنش سریع در این اندیکاتور در نظر گرفته شده.

در حالت معمول تنضیمات استوکستیک، به حالت slow مشهور است. اما دو مورد دیگر از تنظیمات این اندیکاتور مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد که در جدول زیر، اعداد تنظیمات پراستفاده این اندیکاتور را می‌بینید.

از جمله کاربرهای استوکاستیک ، استفاده از واگرایی هایی است که از خود نشان می‌دهد.

برای مثال، زمانی که نقاط های (بالای) جدید در چارت قیمتی، بالاتر از های قبلی قرار دارد، ممکن است در استوکاستیک برعکس رخ دهد، یعنی نقطه‌ی های جدید، پایین تر از های قبلی نوسانگر باشد، که به این حالت واگرایی می‌گویند. برعکس این حالت هم می‌تواند در نقاط لو رخ بدهد.به هر صورت هر زمان ، واگرایی رخ داد، نشان از احتمال قوی برگشت یا اصلا قیمت در آینده بازار است.

در تصویر زیر مثالی از واگرایی مثبا استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید می‌بینید که در استوکاستیک، شیب نقاط لو یا پایین ، بر عکس شیب نقاط لو در پارت قیمتی بدست آمده است.

به منظور آموزش کلیدی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با ما در ارتباط باشید:

همچنین می‌توانید به جهت انجام سرمایه گذاری های پر بازده، وارد لینک زیر شوید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.