الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش


اهمیت استراتژی در فارکس 1

الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش

شما می‌توانید برای حسابتان یک حدضرر مشخص تعریف کنید. این حد ضرر بر حسب درصد انتخاب می‌شود؛ برای مثال ۲۰ درصد. این یعنی شرط فعال شدن کیل سوییچ متضرر شدن ۲۰ درصد نسبت به کل موجودی حساب شما باشد. حال ربات مدام در حال پوزیشن گرفتن و انجام معاملات مختلف در حساب شماست و ممکن است تحت تاثیر یک یا چند پوزیشن شرط کیل‌سوییچ برقرار شود.

دو حالت برای استفاده از کیل سوییچ وجود دارد :

  • حالتManual : به محض برقرار شدن شرط، یک پیام برای شما ارسال می‌شود که اطلاع می‌دهد شرط تعریف شده برقرار شده، الان چه کنم ؟
  • حالت Automat : به محضی برقرار شدن شرط، کل فرآیند ذکر شده بطور اتوماتیک انجام خواهد شد. این گزینه معمولا در شرایطی استفاده می‌شود که شما احتمال می‌دهید امکان مشاهده و مدیریت از طریق حالت Manual را نداشته باشید.

بالانس مجازی یکی از امکاناتی است که می‌تواند ریسک‌ معاملات شما را کاهش یا افزایش دهد. اما چطور ؟

برای مثال شما داخل کیف‌پولتان ۲۰۰۰ دلار سرمایه دارید، اما می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار آن را در معرض ریسک معاملات ربات قرار دهید. واضح است که در این حالت هر پوزیشن با نسبت ۵ درصد یک سرمایه ۱۰۰۰ دلاری باز خواهد شد. همچنین می‌توانید بالانس مجازی را بیش از سرمایه اصلی‌تان تعریف کنید! برای مثال آن را ۳۰۰۰ دلار تعریف کنید. واضح است که در این حالت نیز هر پوزیشن با نسبت ۵ درصد یک سرمایه ۳۰۰۰ دلاری باز خواهد شد.

نکته : برای پیشگیری از افزایش غیر منطقی ریسک، بالانس مجازی را حداکثر تا دو برابر موجودی واقعی می‌توانید تععیین کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

اهمیت استراتژی در فارکس

در این مقاله به بحث در مورد اهمیت داشتن استراتژی در فارکس و معاملات بازار بورس می پردازیم. ما را در سایت آموزش فارکس_ ایتسکا همراهی کنید.

معامله در بازار فارکس شرایطی را فراهم کرده که تریدرها در سراسر دنیا می توانند با کسب مهارت و تجربه به سود خوبی برسند. و البته مثل هر بازار دیگری در دنیا پیچیدگی های خودش را دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که برای کار کردن در این بازار استراتژی مختص خودتان را داشته باشید. فارکس به روش های مختلفی انجام می شود، پس بهتر است یک استراتژی انتخاب کنید که با سطح تجربه، بودجه و اهداف تردینگ شما سازگار باشد. علت موفقیت یا شکست در این بازار بستگی به درک کلی شما از بازار قبل از ورود به آن و انتخاب یک استراتژی مناسب است.

چرا در فارکس داشتن استراتژی مهم است؟

مقاله انگلیسی مرتبط به این مورد را میتوانید در اینوستوپدیا بخوانید

strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 1

انتخاب یک استراتژی برای فارکس شبیه خریدن یک ماشین جدید است. گزینه های مختلف با طرح و اندازه های گوناگون پیش روی شماست. حتما قبل از اینکه یک استراتژی را در یک حساب واقعی پیاده کنید، آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.

استراتژی در الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش فارکس و معاملات چیست؟

trading strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 2

استراتژی تردینگ روشی است که به تریدرها کمک می کند تا بدانند چه زمانی یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند، و شامل استفاده از تکنیک های خاص معاملاتی است که هدف آن بدست آوردن سود از خرید و فروش ارزهای مختلف است. استراتژی های زیادی وجود دارد که به شکل سیگنال های دستی یا خودکار هستند. استراتژی های جدید به شکل تکنیکال یا فاندامنتال، و یا براساس اخبار و رویدادها هستند. استراتژی های دستی، تریدر را وادار می کنند که خودش از طریق کامپیوتر سیگنال های تردینگ را پیدا کند. استراتژی خودکار برای جایی هست که یک الگوریتم که توسط یک تریدر ساخته شده است به طور خودکار این سیگنال ها را پیدا می کند و به طور اتوماتیک و بدون کمک انسان اجرا می کند.

برای شروع کار در بازار فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

انواع استراتژی های فارکس:

هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. هر تریدر باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. در ادامه برخی از استراتژی های مهم فارکس را آورده ایم:

ترند تردینگ یا معامله گری روند: این یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است، و در عین حال معتبر نیز هست. و شامل تلاش برای بازدهی مثبت با استفاده از حرکت مستقیم بازار است.

پرایس اکشن تردینگ: در این استراتژی قیمت های قبلی به عنوان راهی برای تنظیم استراتژی های تکنیکال است و می تواند به تنهایی یا با اندیکاتور استفاده شود. در این استراتژی اصول فاندامنتال به ندرت استفاده می شوند. پرایس اکشن در دوره های بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت استفاده می شود و به خاطر همین تنوع زمانی این استراتژی مورد علاقه بسیاری از تریدرها است.

رنج تردینگ یا معاملات محدوده نوسان: این استراتژی شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است، که در آن معامله گران، ترید را در مراحل مهم وکلیدی انجام می دهند. تحلیل تکنیکال یکی از جنبه های اصلی این استراتژی است. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می کند. مدت معامله میزان مشخصی ندارد و در هر چهرچوب زمانی می تواند عمل کند.

پوزیشن تردینگ: این استراتژی در مقایسه با بقیه استراتژی ها بلند مدت تر است و بزرگ ترین تایم فرم را در بر می گیرد، و بیشتر روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد، البته از روش های تکنیکال را نیز می توان استفاده کرد. معاملات پوزیشن چشم انداز طولانی مدت دارند(هفته ها، ماه ها و حتی سالها) و برای تریدرهایی که پشتکار زیاد دارند مناسب است. یکی از مزیت های این استراتژی داشتن حداقل سرمایه برای شروع است.

معامله روزانه: یک استراتژی کوتاه مدت که برای خرید و فروش ابزارهای مالی در یک روز معاملاتی است، به این معنی که موقعیت، قبل از بسته شدن بازار بسته می شود. در الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش این استراتژی می توان چند معامله را به طور همزمان انجام داد.

معاملات انتقالی یا کری ترید: در این استراتژی تریدرها تمایل دارند ارزی که نرخ بهره پایینی دارد را بفروشند و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کنند. این کار در اخر منجر به سوددهی مثبت می شود. بازارهایی با روند قوی فرصت معاملاتی مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی هستند، چون این استراتژی به بازه زمانی طولانی تری نیاز دارد. این استراتژی دو جنبه دارد: ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بهترین زمان برای آغاز پوزیشن ها در آغاز روند است، برای اینکه بتوان به طور کامل از نوسانات نرخ تبادل بهره برداری کرد. تا زمانی که ارز اول در جفت ارز نرخ بهره بالتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، تریدر همچنان از محل اختلاف نرخ بهره سود دریافت می کند. از این استراتژی فقط در بازار فارکس استفاده می شود.

استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری: اسکالپینگ شامل معاملاتی می شود که کوتاه مدت هستند و حداقل سودآوری را دارند، و معمولا بر روی نمودارهایی با تایم فرم کوتاه تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این استراتژی جفت ارزهایی که بالاترین نقدشوندگی را دارند نسبت به بقیه برتری دارند، زیرا اسپرد کمتری دارند و با طبیعت کوتاه مدت این نوع استراتژی هماهنگ هستند. در این استراتژی تعداد معاملات بیشتری انجام می شود.

سوئینگ تردینگ: در این استراتژی تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای رنج در کنار بازارهای دارای روند هستند. متناسب با سقف ها و کف های قیمتی مشخص شده، معامله گران می توانند وارد پوزیشن های خرید و فروش شوند. در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

همانطور که دیدید برای انتخاب یک استراتژی مناسب گزینه های زیادی وجود دارد. هنگامی که استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کردید، خیلی مهم است که زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین زمان مورد نیاز برای هر استراتژی را در نظر داشته باشید و طبق آن انتخاب کنید. همانطور که اشاره کردیم هر تریدر یک استراتژی مختص به خود دارد، پس توجه داشته باشید این موضوع بستگی زیادی به شخصیت شما، اینکه چطور با یک ریسک یا موقعیت برخورد می کنید و مقدار زمانی که می خواهید برای ترید بگذارید بستگی دارد. بهترین توصیه این است استراتژی مورد نظر را با شخصیت تان تطبیق دهید، زیرا این کار کمک می کند پایه محکمی ایجاد کنید و براساس آن تردینگ خودتان را پیش ببرید.

همچنین توصیه میکنیم که مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال را نیز بخوانید.

توضیحاتی پیرامون سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

FC513A84 0199 40DC 95E1 63F16C062BAE - توضیحاتی پیرامون سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملات سوداگرانه در بازارهای مالی است که یک دارایی قابل معامله برای تلاش جهت سودآوری از تغییرات قیمت یا “نوسانات” برای یک یا چند روز نگهداری می شود. در یک پوزیشن معاملاتی، نوسان معمولاً بیشتر از یک پوزیشن معاملاتی روزانه نگهداری می شود، اما کوتاه تر از استراتژی های خرید و نگهداری سرمایه گذاری است که می تواند برای ماه ها یا سالها حفظ شود. سود را می توان با خرید دارایی یا فروش کوتاه جستجو کرد.

روش های سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

استفاده از مجموعه قوانین عینی مبتنی بر ریاضیات برای خرید و فروش ، روشی متداول برای تریدرهای سوئینگ ( Swing Trader) است که می توانند موضوعیت، جنبه های احساسی و تجزیه و تحلیل کارگرانه در معاملات نوسان را از بین ببرند . از قوانین ترید می توان برای ایجاد الگوریتم معاملاتی یا “ سیستم معاملاتی ” با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش یا تجزیه و تحلیل فاندامنتال برای ارائه سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد .

رویکردهای ساده تر مبتنی بر قاعده شامل استراتژی الكساندر الدر است كه رفتار روند قیمت را با استفاده از سه میانگین متحرك مختلف بسته شدن قیمت ها اندازه گیری می كند . این فقط زمانی استفاده می شود که سه میانگین در یک جهت به سمت بالا تراز شوند و فقط وقتی معاملات کوتاه انجام می شود که این سه میانگین به سمت پایین حرکت کنند .

الگوریتم ها / سیستم های معاملاتی ممکن است با کاهش توده های زیر برای کاهش کارآیی، پتانسیل سود خود را از دست بدهند : “ اکنون این یک مسابقه تسلیحاتی است . همه در حال ساخت الگوریتم های پیچیده تری هستند و هرچه رقابت بیشتر باشد، سود کمتر خواهد بود “.

شناسایی زمان ورود و زمان خروج از معامله چالش اصلی برای همه استراتژی های معاملات نوسان است . با این حال، تریدرهای سوئینگ برای خرید در پایین و فروش در بالای نوسانات قیمت برای کسب سود، نیازی به زمان بندی مناسب ندارند . درآمد ثابت و ناچیز که شامل قوانین سختگیرانه مدیریت پول است، می تواند با گذشت زمان بازدهی مرکب داشته باشد . به طور کلی قابل درک است که مدل ها و الگوریتم های ریاضی الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش برای هر میانگین متحرک یا وضعیت بازار کار نمی کنند .

واکاوی ابعاد فنی و اجرایی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

واکاوی ابعاد فنی و اجرایی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه

در گذشته‌ای نه چندان دور شاید استفاده از فن‌آوری‌های نوین به عنوان موجی تازه مطرح می‌شد که از سیاست‌گذاران و بازیگران بازارهای مالی درخواست می‌شد که به آن فکر کنند اما الان دیگر این موج به جریانی عظیم مطرح شده و همان‌قدر که توجه به آن منافع چشم‌گیری را برای نهادهای مالی و ناظر بازار به همراه دارد، عدم توجه به آن نیز آثار زیانباری را به همراه داشته و فعالان بازار را از منافع ناشی از آن محروم می‌کند. در حال حاضر وابستگی بازار سرمایه به فناوری‌های نوین روزبه‌روز بیشتر شده و تصمیمات سازمان در این خصوص طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران، فعالان بازار یا نهادهای مالی تحت نظارت را در بر می‌گیرد و تمام تلاش در مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفتن تمامی ابعاد و اتخاذ تصمیماتی متناسب با نیازهای جدید بازار می‌باشد.

یکی از موضوعاتی که اخیراً توجه بازارها را به خود جلب کرده معاملات الگوریتمی است. تعریفی جامع و جهانشمول برای معاملات الگوریتمی ارائه نشده است اما به صورتی ساده می‌توان آن را به صورت استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای به منظور مدیریت فرآیندهای معاملاتی در سرعت بالا تعریف نمود. در این سازوکار، رایانه‌ها به صورت مستقیم با سامانه‌های معاملاتی، به منظور ارائه سفارش و بدون مداخله انسان، ارتباط برقرار می‌کنند. رایانه‌ها اطلاعات بازار و سایر اطلاعات مورد نیاز را با سرعتی بالا و بر اساس یک الگوریتم ساخته شده، مشاهده و بررسی نموده و در زمانی کوتاه که معمولاً چند مینی‌ثانیه است دستورالعمل‌های معاملاتی را ارسال می‌کنند. به عنوان مثال، معاملاتی را تعریف می‌کند که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. در انجام معاملات الگوریتمی اغلب سیگنال‌دهی، اجرای معاملات، مانیتورینگ (پایش بازار)، بازارگردانی، فریکونسی تریدینگ (پربسامد) و پوزیشن تریدینگ‌(کم بسامد) هدف گذاری می‌شود.

موضوعی که در این میان وجود دارد این است که لازم است زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و مکانیزم‌های نظارتی مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی توسط ناظر بازار در نظر گرفته شود. در زمینه اجرایی هم می‌بایست با فراهم‌نمودن زمینه‌های موجود، از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی موجود شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی دارای مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای مالی تخصصی دارای زیرساخت فن‌آوری اطلاعات به عنوان پیش‌ران اجرای این راهکارها کمک گرفته شود. البته سازوکار می‌تواند به نحوی باشد که این شرکت‌ها به عنوان مجری طرح بوده و گروه‌های استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیانی حوزۀ فین‌تک در کنار نهاد مالی پردازش اطلاعات مالی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بتوانند بصورتی چابک و متناسب با لبۀ فن‌آوری نسبت به تولید راهکارهای نوین متناسب با دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و مجوزهای نظارتی را دریافت کنند.

یکی از ریسک‌های این زمینه لزوم مقررات‌گذاری صحیح و توجه به کسب درآمد و کسب و کار شرکت‌های ارائه‌دهندۀ معاملات الگوریتمی است که توجه به این مهم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. از همین‌روست که اجرای آن توسط نهاد مالی پردازش اطلاعات مالی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌باشد از ابهامات احتمالی جلوگیری می‌کند. در این میان، ایجاد ممنوعیت‌‌ها در معاملات الگوریتمی می‌تواند ضررهای زیادی را متوجه شرکت‌های ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی بنماید.

در همین راستا بود که مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای در سی ام فروردین سال 1400 آخرین شرایط جدید ارائه خدمات معاملات الگوریتمی در بورس تهران و فرابورس را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرط رعایت تمامی موارد زیر بلامانع است:

  • ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده، به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران
  • عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران
  • اخذ الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش تاییده قابلیت‌های عملیاتی کسب‌وکار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
  • اخذ تاییده قابلیت‌های عملیاتی کسب‌وکار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران
  • اخذ تأییدیه الزامات فنی سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
  • اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه
  • ارائه لاگ‌ها و گزارشات دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه

در این زمینه می‌توان با همکاری مشترک بین نهادهای مالی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی با پارک‌های علم و فناوری کشور و مراکز نوآوری مستقر در این پارک‌ها کار را آغاز نمود. در این مرحله، با معرفی و انتخاب ایده‌های برتر در حضور سرمایه‌گذاران می‌توان شاهد جذب منابع مورد نیاز برای اجرای آن‌ها نیز بود. البته آن دسته از سامانه‌های معاملات الگوریتمی که توسط همکاری مشترک نهادهای مالی و شرکت‌های نوپا و استارت‌آپی انجام شده و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در آن لحاظ شده می‌تواند جامۀ عمل به خود بپوشاند. البته این خدمات از درگاه شرکت‌ پردازش اطلاعات مالی به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌شود و مجوزهای مربوطه و تست‌های مشخصات ذکر شده در ابلاغیۀ سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در قالب تفاهم‌نامه مشترک دو مجموعه در زمینۀ سامانۀ نهایی شده انجام می‌شود. البته اجرای این طرح‌ها در ابتدای مسیر می‌تواند سختی‌هایی را به همراه داشته باشد اما الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش به تدریج با فرهنگسازی موجود و افزایش تجارب در این زمینه می‌توان شاهد آثار مفیدی بود. نمونۀ این تجارب را در زمینه ارائه سامانه‌های احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر هوش مصنوعی شاهد بودیم که الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش در ابتدای مسیر مشکلاتی موجود داشت اما در ادامه مجوزهای لازم توسط بازار سرمایه به متقاضیان داده شد و نیازهای بازار سرمایه در این زمینه در ایام شیوع بیماری کرونا برآورده شد. البته اجرای این طرح‌ نیز همانند هر طرحی نو، عاری از اشکالات نخواهد بود که می‌تواند در تجارب بعدی اهداف اصلی را برآورده نماید.

فعال بازار سرمایه در حوزۀ فن‌آوری اطلاعات افزود: یکی دیگر از کاربردهای معاملات الگوریتمی در شرکت‌های سبدگردانی می‌باشد. در شرکت‌های سبدگردانی برای مدیریت بهتر و عادلانه‌تر و رعایت عدالت سبد‌ها می‌توان از سبدگردانی الگوریتمی استفاده کرد تا فرآیند معاملات سبد‌ها چابک‌تر و با دقت بالاتری صورت پذیرد. البته موفقیت در این زمینه نیز نیازمند بسترهای زیرساختی فنی و اجرایی است که حضور شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی در این زمینه می‌تواند این موضوع را تسریع کند. در صورت اجرای صحیح، صرفه جویی در زمان، کنترل احساسات در مدیریت معاملات، کاهش هزینه، کاهش تخلفات معاملاتی، اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده اشاره کرد.

وی در پایان سخنان خود ابزار امیدواری کرد با استفادۀ مناسب از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادهای مالی بازار سرمایه و متخصصان موجود در این حوزه‌ها در سطح بازار سرمایه شاهد استفاده مناسب و ارائه محصولات مناسب مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در بازارهای مالی کشور باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.